2013年1月29日 星期二

★無名波段策略(含程式碼)

    我翻到一個古早練習寫程式用的一個範例策略,我忘記是哪個前輩給我的。現在這個策略對我現在已經沒有用處了,所以po出來,提供給想學習的人去研究語法。(單純語法分享,請勿直接上線交易)

無名範例策略及台指期60分鐘回測 (參數:20/2/200)
002_ Jan. 29  
003_ Jan. 29  

Inputs:  Price((H+L)/2),Length(50),Frac(2),PtStop(200);
Vars:  Smooth(0),count(0),LookBack(0),SumCoef(0),Num(0),Filt(0),Rng(0);
Array:Coef[50](0),Distance2[50](0);
Smooth=(Price+2*Price[1]+2*Price[2]+Price[3])/6;
For count=to Length-begin
   Distance2[count]=0;
   For Lookback to Length -begin
      Distance2[count]=Distance2[count]+(Smooth[count]-Smooth[count+Lookback])*(Smooth[count]
       -Smooth[count+Lookback]);
   End;
   Coef[count]=Distance2[count];
End;
Num=0;
SumCoef=0;
For count=to Length-begin
   Num=Num+Coef[count]*Smooth[count];
   SumCoef=Sumcoef+Coef[count];
End;
If SumCoef<>then Filt=Num/SumCoef;
Rng=.1*(High-Low)+.9*Rng[1];
Value1=Filt[1]+Rng/Frac;
Value2=Filt[1]-Rng/Frac;

If Filt Crosses Over Value1 Then Buy Next Bar on Open;
If Filt Crosses Under Value2 Then Sellshort Next Bar on Open;
If MarketPosition=then Sellshort next bar at EntryPrice-PtStop Stop;
If MarketPosition=-then Buynextbar at EntryPrice+PtStop Stop;




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後記

當年我就是每天不斷練習寫這種無聊的東西,有時候一知半解,也把語法照抄打過一次(順便練習打字),久而久知,看過的策略多了,自己也能寫出適合自己的策略。範例策略是用來給初學者觸類旁通的

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