2013年9月6日 星期五

★不可思議的極短線轉折策略(含程式碼)

     今天看到一篇國外2年前發表的舊文章,文章內容提供一個轉折及型態的語法,原始想法很簡單,雖然我認為台灣市場不適用,但對測試結果仍感到非常不可思議。

     這個語法用看的反而比較容易懂(如下圖),原作者的想法如下,當出現連三根K線一底比一底高時,之後又出現四根K線,一底比一底低,這個時候因為時間轉折加上型態的關係,之後極短線具有上漲的力道。



     看完之後,相信你跟我一樣,都會直覺原作者唬爛,尤其是有寫過程式交易的人,對這種簡單的型態策略都會不屑一顧。下面是我測試的結果,雖然測試結果顯示不太能使用這個策略,但是仍然讓我感到非常不可思議。
     首先我把策略簡單寫成當沖策略,使用10分鐘K線,當出現上面這種型態時,我就進場作多,之後就設5點停損、5點停利(為了驗證原作者的極短線想法),回測結果如下。


     聰明的你,一定和我當初想的一樣,認為這是回測上的BUG,看過阿政的文章都知道,要勾選"使用細部資料回測",否則會創造出神奇的績效。而我也照做,使用1分鐘K線的歷史資料去回測,測完的結果如下:

     雖然我沒有設手續費,但是這個測試結果已經夠讓我感到驚訝的了,使用TICK資料去測試最近,發現結果仍然是不錯。可惜我不做高頻,不然一定會很有興趣再深入研究下去。

回測程式碼:

Condition1=L[5]>L[6] and L[4] > L[5] and L[3] >L[4];
Condition2=L[2]<L[3] and L[1] < L[2] and L[0] <L[1];

if time>0845 and time<1300 then begin
if condition1 and condition2 then buy next bar market;
end;

setstoploss(1000);
setprofittarget(1000);

setexitonclose;








3 留言:

匿名 提到...

用10分鐘K線在跑道,然後...設5點停損、5點停利,拜託別鬧了。

Unknown 提到...

屁~騙人不懂 廢文

順勢突破 提到...

精密回測沒到tick級都沒用啦 LOL

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