★Phil's System交易策略分享(含程式碼)

     今天試用國外論壇推薦的Phil's System，在完全沒有修改參數的情況下，測試台灣的期貨。這個策略看起來是屬於逆勢波段進場邏輯，策略邏輯雖然簡單，但似乎能抓到大部分的短線低點，我認為這種策略不可能是主力策略，主要是拿來撫平順勢策略所產生的drawdown。

     因為這個策略只有作多，所以我刻意選擇空頭市場進行測試，下圖為策略測試的狀況(日K線)，可以看到雖然進場不一定會贏得勝利，但是似乎進場的時候好像都是在短線低點附近，即便是空頭市場。

程式碼邏輯：

1. 連續3天出現黑K，且今天的高點是近3日來最低的。

2. 明天開盤只要開高，就在收盤時進作多。

3. 簡單設移動停利即可。

(我沒有寫到語法中的average true range是因為我覺得在這裡用處不大)

開放程式碼：

Inputs: ATRLen(10),Lvl(10),Pct(2.5);

Vars: Atr(0),Eb(0),LStop(0),Mp(0),HStop(0);

Atr=Average(TrueRange,ATRLen);

Mp=MarketPosition;

If Mp<>1 and c[1]<o[1] and c[2]<o[2] and c[3]<o[3] and H<Highest(H[1],3) and

O>L[1] and Atr>Lvl then begin

buy this bar on close;

Eb=currentbar;

LStop=0;

end;

If MP=1 and currentbar<>eb then begin

LStop=Maxlist(LStop,high-EntryPrice*Pct/100);

sell next bar LStop stop;

end;

回測結果：

後記：這是個陽春的策略，雖然我還沒時間深入研究，不過看到這裡，未來發生連續三根黑K的時候(尤其是其中一根是長黑)，我應該會特別注意短線的震盪。如果當出現連三黑K，你所有手邊的策略都跳進去做空，此時你可能需要一點逆勢概念的策略平衡一下。

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