2013年10月29日 星期二

★趨勢累計數量範例策略(含開放程式碼)

     今天在國外網站翻到一篇很古早的策略,這個策略測試績效的結果很普通,不過我相信這個策略計算趨勢的語法,在未來的某一天,你一定會用,所以把程式碼擷取過來讓大家學習。

inputs: Length( 10 ) ;
variables: Change( 0 ), PlusChange( 0 ), MinusChange( 0 ), PlusCF( 0 ), MinusCF( 0 ), PlusTCF( 0 ), MinusTCF( 0 ) ;
Change = Close - Close[1] ;
PlusChange = iff( Change > 0, Change, 0 ) ;
MinusChange = iff( Change < 0, -Change, 0 ) ;
PlusCF = iff( PlusChange = 0, 0, PlusChange + PlusCF[1] ) ;
MinusCF =  iff( MinusChange = 0, 0, MinusChange + MinusCF[1] ) ;
PlusTCF =  Summation( PlusChange - MinusCF, Length ) ;
MinusTCF =  Summation( MinusChange - PlusCF, Length ) ;

if PlusTCF>0 then buy next bar market;
if MinusTCF>0 then sellshort next bar market;



setstoploss(20000);


下圖為應用在台指期日K的歷史資料:


     這是種利用趨勢累計數量來進行劃分多空的一種方式,舉例來說,如果我們可以單純利用60日移動平均線(季線)來判多空,當指數漲破季線就判定為多頭,跌破線就判定為空頭,但是這種單點的劃分常常會出現指數來回穿梭,導致進出過度繁頻。 於是開始有人想到"站穩均線"這個概念,當指數大於季線時不馬上判定為多頭,一直到連續3根K線都在季線之上才開始判定多頭。這種語法可以很簡單套用上面這個策略進行撰寫。

     初學者可以多多練習這個策略,透用在MACD、均線、RSI、KD、價格突破確認,你將發現用這種方式判定多空,雖然會慢一、兩步才進場,但是勝率可是會有所提升的唷!!如果你喜歡用多口數舖價式進場,也可以試試這類的邏輯。未來有看到好東西,值得學習,我都會盡己之力,挖過來讓大家學習。



0 留言:

張貼留言

如果有私人問題想請教,請透過網站右方『與站長聯絡』之表單,謝謝!

----------------------------------------------------------------------------------------------------
網站聲明(Disclaimer)
本教學網站內所提供之程式碼(包括函數、指標、訊號)屬開放程式碼,用意在於讓使用者學習程式語法之撰寫,使用者可以任意修改語法內容並調整參數。本網站所有之內容(包括文章、影片、歷史紀錄、程式碼、教材)限用於個人學習使用,請勿轉寄、濫用,嚴禁私自串接帳戶交易。
-------------------------------------------------------------------------------------------------