2013年10月5日 星期六

★程式交易策略生命線(含程式碼)

     最近看了阿政"程式交易SOP"一書,感觸很深。當初會使用程式交易就是因為不帶感情、機械化交易,避免像一般散戶一樣賠錢不認錯,即使出發點明確,但我卻也看過很多程式交易的高手,最後走向散戶的命運,原因就是跟一般散戶買股票一樣,策略開始失效了,不懂得減碼或停單。
     程式交易並非聖盃(Holy Grail)是這一個網站的宗旨,我在這條路上打滾了很久,從台指期做到義大利,看到有很多大型投資機構的交易員,都擁有多種策略,靠著獨道的汰弱留強的機制、資金配置、及部位彈性縮放法則,在這個市場上持盈保態,我認為這是非常值得一般程式交易入門者學習的方向,今天我在這裡提供一個簡單的策略汰弱留強的程式語法,希望能引導讀者。聽我的話,至少把下面這個程式碼貼進你的程式裡作一層保護,你至少可以贏過沒有看到這篇文章的人。


     雖然程式交易不是聖盃,策略有失效的風險,但是一進場使用策略就馬上失效的機率,就跟股票每次都賣在最高點一樣低。如下圖所示,這個邏輯發想很簡單,既然策略有可能在失效前仍會取得一定的利潤,那何不幫策略的績效曲線設定一個移動停利點呢。

程式碼:






後記:

     針對有下載權限文章18種常用移動停利法四種必學的資金部位縮放語法的讀者,在此免費提供可以搭配使用的程式碼,方便讀者合併測試使用。


●Wen's策略淘汰簡易語法:


程式碼內容:

(1) 回檔達一定百分比%則不再進場。
(2) 回檔達一定數值($)也不再進場。 (1)及(2) 滿足其一則不進場。
(3) 達到(1)、(2)不再進場,手中若有部位也立刻自動平倉出場。






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1 留言:

匿名 提到...

世上可能沒有程式交易的聖盃,但可能會有接近聖盃的程式交易?

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