2013年10月24日 星期四

★即時籌碼指標介紹--完整測試版

     我花了好幾天的時間研究一個新籌碼指標,因為我認為這個指標可以幫助我寫出不一樣的策略。這個指標很多版友都知道是我了一位滿厲害的交易員朋友傾囊相授,本來他是不願意提供開放程式碼的匯入教學,不過我希望在這個網站中,讀者都有機會能學到不一樣的邏輯,有助於精進自己的程式交易。
     此四種業界常用的即時籌碼指標完整介紹如下,有時間的讀者可以自行練習撰寫並且匯入(這些都是凱衛裡面現可以撈得到的即時資料)。想要偷吃步的讀者,我有另請原作者提供完整的教材,然後我再增加一些我自己的測試及心得,包括指標製作、匯入,除此之外我也另外提供範例策略程式碼,作為讀者在匯入指標到自己策略時的參考模型。希望讀者都能善用這些資訊作為自己策略的過濾條件,藉此寫出與眾不同的策略。這部分很少程式交易者有涉入,因此我認為它極具開發價值。

四種業界主觀交易常用的即時籌碼指標:

(1) MasterForce主力指標:利用即時委買、委賣量的差值換算出的籌碼動向,這些資訊被解讀為大戶(或主力)的動向,被認為具有領先特性。

(2) DealtForce成交力差指標:利用即時多空單累計成交量的差值,計算出實際的成交力道,此資訊常被用來判斷行情的確立或是走勢延續。

(3) SlaveForce散戶指標:利用即時多空委買賣的筆數差值,計算出小單交易的狀況,此資訊常被認為是用來判斷散戶的動態,當行情呈現趨勢盤時,容易與趨勢反向,具有反指標意義;但在量縮盤整的時候,則不一定。

(4) TWSEForce氣氛指標:利用即時的大盤漲跌家數差值變化,可以看出目前現貨的狀況,如果是強多格局,大盤漲的家數會大勝跌的家數,此時漲勢具有延續性。

首先,為了方便觀察,我幫大家把這些數值轉換成指標:


  • 亮紅:代表在多方盤勢中且多方增強。
  • 暗紅:代表在多方盤勢中但多方減弱。
  • 亮綠:代表在空方盤勢中且空方增強。
  • 暗綠:代表在空方盤勢中但空方減弱。


接下來我舉一些常見的應用,可以看到這些應用領先價格指標,如果能利用這些工具巧妙過濾自己手中的策略,應該是不錯的方向:



【應用1】盤漲後下跌
如下圖所示,某日早盤主力轉成空方力道,隨後成交力差變成空方力道,而且大盤的跌停家數不斷擴大,市場空的氣氛較濃,在盤中則出現下跌。 (注意這是一分鐘k線,所以不要誤認這是長黑)


【應用2】盤跌後上漲
如下圖所示,某日早盤主力為空方力道之後轉強成多方力道,而成交力差顯示多方力道較強,以漲跌家數差值來看,上漲力道是增加當中,在這種狀況,容易出現上漲格局。


【應用3】開高走低
早盤開高,出現主力急速減碼多單(或加碼空單),而成交力差也轉為空方力道較強,這時候散戶指標的多方力道卻顯示增加,大盤的氣氛在開高之後,下跌家數逐漸上升導致氣氛指標遞減。其實當盤勢開高,只要主力指標沒有積極加碼多單、買賣力差沒有出現多方力道,都有可能是開高走低的徵兆。


【應用4】大幅趨勢行情


早盤微幅開高,之後主力籌碼指標顯示有大量的買單掛進,成交的力道也是偏向多方,重點來了,散戶指標此時出現反向動作,似乎散戶在這裡不斷進場放空。最後再看看大盤的氣氛,一早就氣氛偏多,整個盤面紅通通,氣氛只要延續,當天就容易出現大幅的趨勢行情。其實有一個重點,只要早盤氣氛偏多,散戶又逆勢在進場,這時候通常會有一些較大波幅的行情出現,這一點可以用作程式策略的濾網,供讀者參考。


以下是我請原作者提供的電腦及資料所進行測試,因為凱衛的歷史資料只有一個月,所以測試結果可能不具代表性,不過想要讓大家知道這個指標是機會可以套入策略當成濾網的。


用原作者電腦及資料測出來的結果:

(1) 單純用簡單KD指標測試過濾特性

*測試歷史資料:2013年9月~2013年10月5日
*測試週期:1分k線
*測試方式: 單純用KD指標,使用1分鐘K線,黃金交叉就作多、死亡交叉就作空。
*其他參數:不設停損、不設交易成本。
*測試結果曲線:


(2) 套用DealtForce成交力差指標及MasterForce主力指標

*測試歷史資料:2013年9月~2013年10月5日
*測試週期:1分k線
*測試方式: 在主力籌碼及成交力差對多方有利時,黃金交叉就作多、死亡交叉就作空。
*其他參數:不設停損、不設交易成本。
*測試結果曲線:


用站長自己的電腦及最近一個月資料測出來的結果:

(3) 進行sample外測試

*測試歷史資料:2013年9月17日~2013年10月23日
*測試週期:1分鐘k線
*測試方式:同(2)
*其他參數:不設停損、不設交易成本。
*測試結果曲線:


(4) 進行sample外測試+設固定停損點

*測試歷史資料:2013年9月17日~2013年10月23日
*測試週期:1分鐘k線
*測試方式:同(2)
*其他參數:設固定停損點15點、不設交易成本。
*測試結果曲線:


(5) 進行sample外測試+設固定停損點+當天日內平倉只要賠超過10點,就不再進場。

*測試歷史資料:2013年9月17日~2013年10月23日
*測試週期:1分鐘k線
*測試方式:同(2)
*其他參數:設固定停損點15點、不設交易成本。
*測試結果曲線:



上面這些策略,並不是可以上線的策略邏輯,我主要是用來測試邏輯及過濾可靠度,因為逆勢策略又是1分鐘k線,通常應該績效會很慘,不過目前測到現在為止,似乎過濾的能力還算不錯,當然這個只是範例,而且回測也只有一個月而已,會挑1分鐘k線也是為了增加測試點位及難度,讀者可以自行改成用5分、10分k線以上的週期進行測試。

下面這個是我自己把籌碼指標結合自己所學的一些知識,所開發出來的策略,回測如下,這個策略不在這次的教學開放程式碼中,雖然測試很完美,但我也還不敢上線使用,主要是因為回測數據只有1個月,打算先做一陣子模擬測試再說,目前看起來很多點位逆勢得很漂亮,期待可以輔助我順勢策略上的不足(尚待時間驗證)。




這個指標背後的邏輯是用籌碼(委買賣、成交量、大盤氣氛),有別於傳統的價格指標,雖然仍有待時間驗證,不過似乎提供了不同的濾網及邏輯。這個指標所利用的資訊都是證交所、期交所即時揭露的資訊,凱衛裡面也有內建訊源,有興趣的可以花些時間自行研究編撰即可。

如果想偷吃步的話,我有要求原作者提供完整的匯入教學及KD策略的範例程式碼,引導讀者切入這個領域,這份資料裡面測試的部分是我後來增加上去的,並且新增了一些我自己的看法。(文件內容不包含上面站長開發的那個策略唷!!不過倒是歡迎交流一下想法,因為我也在模擬測試階段)



●即時籌碼完整的匯入教學及KD策略的範例程式碼(共41頁) (測試及心得分享by Wen)
  *原作者:XDTrader (xdtrader168@gmail.com)    →某位很厲害的朋友 
  *適用對象:想學習匯入這些籌碼訊源、指標及策略結合程式碼的初學或進階讀者。
  *文件內容:
  • 即時籌碼資訊源+4個指標匯入教學
  • KD範例程式碼 (策略結合指標教學範例)
  • 突破區間範例程式碼 (策略結合指標教學範例)


*下載連結:為縮減使用人數及維持品質,本文件開放付費下載



*本教材已收藏至站長收藏的教材專區

5 留言:

匿名 提到...

請問版大:
主力指標:利用即時委買、委賣量的差值,指的是總委買、總委賣口數的差值嗎?
成交力差指標:利用即時多空單累計成交量的差值,指的是內外盤口數的差值嗎?
以上謝謝。

Tony 提到...

券商板也可以嗎?

Unknown 提到...

你好 我本身也是使用籌碼寫出一份單月績效很不錯的當沖策略
是說有辦法取得更多月份好方便回測嗎?
還是版大也沒有辦法了呢
感恩

Jhan Jhih-Jhong 提到...

請問版大,多空單累計成交量的差值,是指內外盤累積量的差值嗎

匿名 提到...

請問版大,這個圖是用multichart畫的嗎?

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