關於EasyTrader這篇文章說到陸股影響台股的邏輯，其實我也有很深的感覺，只要是盤整，似乎9:15~9:45的轉折特別多，尤其是大陸這兩年推出的股指期貨在9:15開盤，所以決定台股的轉折又多了一個因子，有興趣的人可以往這方面深入研究。我先前也在文章中提過未來有可能是美股一直跌，陸股一直漲的局面，要先做好準備。(Wen)
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根據法人統計，以往台股和美股的連動性比較高，和道瓊、那斯達克指數的連動係數常常高達0.9以上，不過，從去年520之後，台股和大陸股市連動係數明顯提高，今年以來，台股和上海A股的連動係數以及和那斯達克指數的連動係數都達0.9，和道瓊的連動係數反而掉到0.7。，中國大陸和歐美兩個經濟體，目前對台灣的影響程度，大概在伯仲之間，上半年大陸經濟表現比歐美出色，陸股大漲，加上兩岸關係改善、經濟互動趨緊密，明顯激勵台股上半年也繳出不錯的成績單,依慣例先看兩地指數與台指期走勢關係:與香港恆生指數的走勢如出一徹。
EasyTrader ArtNo 27
而從中國經濟政策與成長率預估圖來看仍是持平中穩定發展，如下所示：
圖片資料:群益證券 2013.06
陸股的開收盤台灣時間：09:30am-15:00pm,也是個瞻前顧後的時段
基本設定:台指期 60 min K
參考商品:上證指數 日K線
交易策略:留倉交易
回測時間:2013/10/11 往前 3000日
來回成本: 1200
舊策略的回測圖示
新的進場規則:二條TScore的交叉
看起來單獨使用 Tscore 交叉進場的方式在這幾個市場不容易發揮能力,需要再腦筋急轉彎一番
符合其中任一規則進場的策略回測
和舊策略比起來在 MDD 部份有點遜色,不適合在一起的硬要配對,也會造成一些內部糾紛的!!
結論:
1.績效差沒關係,主要是在策略開發過程中的觀察與學習,基因配對也是應用汰蕪存菁的方式來作新品種的開發
2.當別人都在用同樣的模式作策略開發時,用一些與眾不同的元素參考,或許能找到更好的獲利契機
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