★成交量過濾語法(含程式碼)

     以前在舊版blog有貼過類似的思考模式，今天早盤有空翻看舊書，看到一段古早1990年美國那邊過濾成交量的語法，因為對我在外期上有幫助，我想應該也有人在作外期，所以我在這邊擷錄一小段原文(看程式碼比較重要)，提供讀者一些思考方向。

(1) 過濾掉沒有量的方式

(2) 過濾掉沒量而且沒價的方式

(3) 利用MFI指標找出不好的順勢突破追價點

MFI (Market Facilitation Index)
     =單位成交量所貢獻的價格最大波動
     =k線高低距離/成交量=(high-low)/volume

     帶量突破不是我關注的點，因為如果只抓帶量突破的點，很容易就寫出比別人晚進場的程式，所以我只想要把最容易假突破的情況挑出來，剩下的就交給停損點去判斷了。原文中有提到MFI使用方式(如下表)，其中畫紅色箭號的是我看完本篇文章唯一吸收的重點。