★MB真實交易策略(開放程式碼)

     這個策略我早期有在使用，後來停止了，主要不是失效，而是我寫出更好的。我小作修改，公佈開放程式碼的原型，讓大家玩玩。
使用5分鐘K線

inputs:KK(1),DD(2),len(80),len2(20),loss(8000);
vars:HH(0),LB(0),preclose(0),xyz(0),thisopen(0),pc(0),MBLB(0),MBLS(0);

if date<>date[1] and close<>close[1] then begin

preclose=xaverage(high[1],len2);
HH=highest(high[1],len);
LB=lowest(low[1],len);
pc=close[1];
thisopen=open;
MBLB=0;
MBLS=0;
end;

xyz=maxlist((HH-preclose),(preclose-LB));

if time>0845 and time<1330 then begin
MBLB=(kk*(thisopen+xyz)+dd*close)/(kk+dd);
MBLS=(kk*(thisopen-xyz)+dd*close)/(kk+dd);
end;

if time>0930 and time<1300 then begin
if close>MBLB then buy ("B") next bar market;
if close<MBLS then sellshort ("S") next bar market;

end;

setexitonclose;
setstoploss(loss);