2013年12月16日 星期一

●卡瑪利拉樞軸點Camarilla Pivot Point (指標程式碼)

EasyTrader ArtNo 074
Pivot Point 樞軸點是現在金融市場技術分析相當重要也很實用的工具,大部分用在日線表來計算, 但也可適用於不同的時間框架. 以昨日高價 (Yesterday’s High/H) 低價 (Yesterday’s Low/L) 與收盤價 (Close/C) 來計算今日價格的樞軸點 (Pivot Points/PP) 阻力點 (Resistance/R) 與支撐點 (Support/S) 範圍; 換言之, 也可以上週(月)的高低價與收盤價來計算本週(月)的 Pivot, Support, Resistance
Pivot是所謂的軸心,就是價格區間的中心,其他Resistance/Support的數值都是阻力和支撐
我在過去的文章有介紹過 R-Breaker 交易系統 ,本篇介紹一個外匯交易常用的卡瑪利拉樞軸點交易系統
指標程式碼
Vars:Pivot(0),SP1(0),SP2(0),SP3(0),SP4(0),RT1(0),RT2(0),RT3(0),RT4(0),HL(0) ;
if DataCompression > 1 then Begin
HL = Range[1] ;
Pivot = TypicalPrice[1] ;
RT1 = Close[1] + HL*1.1/12 ;
RT2 = Close[1] + HL*1.1/6 ;
RT3 = Close[1] + HL*1.1/4 ;
RT4 = Close[1] + HL*1.1/2 ;
SP1 = Close[1] - HL*1.1/12 ;
SP2 = Close[1] - HL*1.1/6 ;
SP3 = Close[1] - HL*1.1/4 ;
SP4 = Close[1] - HL*1.1/2 ;
end else Begin
HL = HighD(1)-LowD(1) ;
Pivot = (HighD(1)+LowD(1)+CloseD(1))/3 ;
RT1 = CloseD(1) + HL*1.1/12 ;
RT2 = CloseD(1) + HL*1.1/6 ;
RT3 = CloseD(1) + HL*1.1/4 ;
RT4 = CloseD(1) + HL*1.1/2 ;
SP1 = CloseD(1) - HL*1.1/12 ;
SP2 = CloseD(1) - HL*1.1/6 ;
SP3 = CloseD(1) - HL*1.1/4 ;
SP4 = CloseD(1) - HL*1.1/2 ;
end;

{ MultiChart 使用者可直接編號 Plot1 ~Plot9 }
{ 畫阻力線 }
Plot1(RT1,"RT1",Blue) ;
Plot2(RT2,"RT2",White);
Plot3(RT3,"RT3",Cyan) ;
Plot4(RT4,"RT4",Red) ;

{ TS2000i 要分不同指標檔}
{ 畫支撐線 }
Plot1(SP1,"SP1",LightGray) ;
Plot2(SP2,"SP2",Yellow) ;
Plot3(SP3,"SP3",Magenta) ;
Plot4(SP4,"SP4",Green) ;
}
{ 畫樞軸線 }
{ Plot1(Pivot,"Pivot",DarkBrown,Black,1) ; }

卡瑪利拉樞軸指標圖(共有四條阻力線與四條支撐線)

[RT3 淺藍線 ,RT4 紅線 SP3 桃紅線 SP4 綠線 ( 與底下的圖比較 )]

1、由於台指期單日的波動幅度愈來愈小(參考台指期日內交易數字解密)因此RT1/RT2/SP1/SP2通常較窄,參考的意義沒有 RT3/SP3 明顯
2、 Pivot有吸引作用,在沒有大的多頭或是空頭進場的情況下,價格是在RT3和SP3之間圍繞軸心運動的,但是運動可能是沒有規律的。
3、 在強烈的多頭或空頭的推動下,價格會突破SP3-RT3區域,這時就有趨勢了,但是還是在正常的價格運動範圍之內。在這個範圍內會有強烈的方向感,並且多數時間是靠近RT3、RT4或是SP3、SP4的價格運動,中間區域停留的時間不長。
4、極端價格,沒有特殊的利空或利多消息是不會到的。這個價格是比較重大意義的,往往(注意,不是一定)伴隨著特殊的情況,如單頂的V字反轉等,是有可能短跑跑成馬拉松的機會,一般情況是日內交易者不能放過的機會。

這個系統雖然是根據前一期價格算出來的,但不意味著要機械的使用,構造這個系統是基於對市場中各種角色的分類。

如果價格整個交易日都在RT3-SP3的區域內移動,你認為這個市場中的交易者是誰?是長線投資者?是大主力?肯定不是的,是那些短線交易者,包括散戶,中實戶等等。

等到了RT4-ST4區域,莊家主力出現了,大基金開始出手,注意,這個時候就是在“行情”中了,也許是一個行情的開始,也許是行情的繼續。這個階段中你要做的就是找個好位置入場,跟隨趨勢。

原始的運用方法(每日波動幅度大)
如果市場在支點上方開盤,那麼當天可能就是多頭市場。如果市場在支點下方開盤,市場可能就是空頭市場。最重要的三個支點是:RT1, SP1 及實際支點。

支點法的一般用法是觀察對RT1/SP1的突破。當市場到達RT2,RT3或者SP2,SP3時,市場處於超買或者超賣,在這些水位上應該出場而不是入場。

最好的市場情況是這樣的:市場在支點上方一些開盤,慢慢地升到RT1位置,然後再升到RT2位置。你可以在RT1點被突破的時候入場,目標位置是RT2,如果市場足夠強,半場的時候在RT2收盤,可能在剩下的時間內達到RT3。但是,生活不是如此簡單的,我們必須盡我們所能處理好每一個交易日。

卡瑪利拉樞軸指標應用圖解

上圖為簡易基礎版的卡瑪利拉指標(上下各 2組支撐/阻力線,)
R1 = RT3 , R2 = RT4 , S1 = SP3 ,S2 = SP4

下篇我們再開始作一些交易模型的研究,看看能否在台指期有好的績效表現

1 留言:

湯承庭 提到...

今天的即時點位好像錯了?

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