2014年1月27日 星期一

★站長的狗屎運......

   一直以來我的運氣都不是很好,對發票或彩券也很少中獎。上週五(1/24)盤中程式全部翻成多單,當時我認為只剩一個交易日就要封關,為了要過個好年,我把本來程式會留倉的6口多單全數平倉,然後把槓桿降低數倍,改成16口的遠月多頭價差留倉(3月8800/9000CALL),結果不幸的是當晚美股大跌……


●T指標 + 法人籌碼

EasyTrader ArtNo 106 在T指標-多市場連動範例策略程式碼集相關系列舊文裡,我們應用T指標參考其它商品作為策略元素,本篇將T指標與法人籌碼結合也作一些歷史資料回測整理如下 加權T指標 電子期T指標 融資使用率T指標 台指未平倉T指標 台...

2014年1月25日 星期六

★三日回補缺口策略

    跳空缺口 是波段交易者又愛又怕的東西,只要作對方向,就有很可怕的超額利潤,所以一直以來我都有花時間在研究跳空缺口,也PO過很多相關的統計數字(有一些文章深藏在舊版網誌中,有興趣的可以去挖掘)。我發現出現跳空缺口的方向不好預測,但是跳空之後通常都有很多能量進駐,而這個能量方...

2014年1月24日 星期五

●摩台指未平倉量的交易策略 (程式碼)

這一個研究還滿有趣的,摩台爆大量之後,常常都有重大事件收尾。 (Wen)
EasyTrader ArtNo 105
     新交所MSCI台灣指數期貨和期權是以MSCI台灣指數(或稱摩台指)為基礎,於新加坡交易所交易的期貨與期權。該指數是一種自由浮動調整的市值加權指數,是台灣股市的大盤股、中盤股和小盤股的採樣代表。
     一般所稱摩台,或是摩台指,普遍都是指新加坡期貨交易所所推出的摩根台股指數期貨,也就是新加坡期貨交易所針對亞洲重要金融指數,提供給國際交易人的避險交易環境的期貨商品,正確來說,摩根台股指數期貨是針對摩根台股指數(MSCI台股指數)的期貨,標的就是摩根台股指數(MSCI台股指數)關於摩根台股指數(MSCI台股指數)相關說明,請見以下資料
========

2014年1月23日 星期四

★加開場--『第一次外期程式交易(IB-MC)就上手』開放報名!

      第一次舉辦外期程式交易的課程,原本想說這個課程很冷門,所以開放很少的名額,結果後來導致一些朋友沒辦法參與,這次我與IB講師再次商量,決定在2月在台北及3月在台南各加開一場,其中切入外期的策略及市場分析一樣由我來幫大家上。這一門課會對於想切入多商品程式交易,有非常大的助益,建議有興趣的人可以利用這次課程的機會把基礎打穩,上完這堂課,我相信你有能力可以選到對的市場,應用適合的策略。

    2/22 (六) 台北場→名額已滿,不接受報名 。
    3/15 (六) 台南場→名額已滿,不接受報名 。

2014年1月22日 星期三

●外資成本預估 - Excel 樞紐分析表(3) [程式碼]

EasyTrader ArtNo 103 舊文 從外資持倉成本談交易策略 提到了當外資持倉成本與期貨之間的差異可以作為策略元素的參考,那麼外資成本可以從那兒估算呢 ? 如果讀者有注意每日期交所下載的資料內容有契約金額的資料,透過公式的計算可以約略估算外資手中籌碼的成本,下表是...

2014年1月21日 星期二

★型態的勝率統計

     我相信應該很多人對於型態是又愛又恨,常常看到熟悉的型態,感覺勝率很高,但是又寫不出策略拿來回測,我看到國外有人統計股票的型態vs勝率,不妨參考一下別人現成的研究。

2014年1月20日 星期一

●籌碼資料整理的好幫手 - Excel 樞紐分析表(2)

EasyTrader ArtNo 101
本文以三大法人選擇權未平倉籌碼資料作範例說明
三大法人選擇權買賣分計-依日期 http://www.taifex.com.tw/chinese/3/dl_7_12_10.asp
STEP 1-下載資料

2014年1月18日 星期六

★「第一次外期程式交易(IB-MC)就上手」1/18課程結束!!

     今天 「第一次外期程式交易(IB-MC)就上手」 的課程結束,很高興認識了一群理念相同的好朋友(還有中研院的團長),希望大家都滿載而歸。記得大家不要忘記程式交易的兩個 終極目標。

2014年1月17日 星期五

●籌碼資料整理的好幫手 - Excel 樞紐分析表(1)

其實我個人是比較習慣看現成的資料,如果有人願意定期分享那是再好不過的了。(Wen)
-----
EasyTrader ArtNo 100
     通常我們可以在期交所或證交所取得很多原始資料,未經過整理的資料是無法轉化成有用的資訊作為判斷依據的,想跟讀者分享一個我通常整理盤後籌碼資料的方法- Excel 內建的樞紐分析表,讀者若熟悉使用,也可應用在日常工作的資料處理,很好用喔 !三大法人與大額交易人資訊相關籌碼資料可以每日下午15:30以後從期交所下載
     下載的資料我們可以透過 Excel 的樞紐分析表幫我們作一些簡易的資料處理,步驟如下

2014年1月16日 星期四

★L.T.交易策略程式碼

     剛在國外網站看到一個長週期的程式碼,作者取名為LT交易策略,我覺得程式碼及邏輯很簡單,大家有空的話可以測試看看。

inputs:NoDays(2), N(2),MULT1(2), MULT2(2);
vars:valuea(0),valueb(0),valuec(0), VAL1(0), VAL2(0);

valuea=highest(high,NoDays);
valueb=lowest(low,NoDays);
VAL1= Average(VALUEA,NODAYS);
VAL2= Average(VALUEB,NODAYS);

2014年1月15日 星期三

●未平倉籌碼趨勢圖表的解讀

這一篇文章很有深度!!強烈推薦! 我自己的經驗是,當讀者看到未平倉量達到近期高點,別高興太早,此時市場上作多的人很多、作空的人很多,指數反而容易出現盤整,很會洗盤;但是洗盤之後就是行情囉,我之前有貼過一篇摩台的,可以爬文參考看看。  (Wen) -------- Eas...

2014年1月13日 星期一

★呼~直搗外期程式交易的教材完成了!!!

     這將是我網誌成立以來第一次友情贊助幫自己的讀者上課,希望不會讓大家失望。
 
     為了讓有參加1/18課程的人不虛此行,近來我一直瘋狂加入更多有價值的知識到教材中(包括我自己的實戰策略),除了教大家廉價且快速的選市場的能力,我打算教大家開發單策略多商品核心策略背後的邏輯,所以我這次編教材,目的是放在引導讀者開發多單策略多商品的入門能力,而不是單單只學會一個策略或一串程式碼。希望在一年之後,你自己會寫出核心策略,並且已經開始追著太陽進行全球投資(太陽到哪裡就交易到哪裡),當大多數人一天只交易6小時的時候,你已經把你的投資帳戶裡大多的資金翻了三次,這是我對來大家的期許。

●選擇權籌碼在台指期交易策略的應用[3] (程式碼)

EasyTrader ArtNo 096 舊文外資籌碼部份有利用日變動量作元素,我也選擇權的 賣權日變動量 , 買權日變動量 ,以及 變動百分比的差異 作為元素測試 在主程式加入 (連結) if OI1[1] <> 0 then PutCng = (OI...

2014年1月10日 星期五

★e-mini S&P收盤極短線交易?

   今天看到一小段篇文章,表示現貨收盤後可以進行盤整的區間交易,這讓我台指期在現貨收盤後,近五檔的委買委賣量都會大增,不過這些是平倉出場的委買賣單居多,自營商最愛在這時候減碼。    策略的邏輯很單純(我自己是沒測過), 當NYSE的S&P500現貨指數收盤後,如果S...

2014年1月9日 星期四

●『2014Q2阿政的程式交易課程』團報優惠方案已截止!

    每當讀者寫信問我如何學好程式語法,我通常都會推薦他們去買市面上的Power Language相關的書籍或是直接去上阿政(曾永政)的程式交易課程,我自己對策略的創意及多市場交易比較有著墨,對語法的細節其實沒有到專業的那種境界。
   近期阿政要推出一門程式交易初階+進階的課程,對於完全沒有程式交易經驗的人,可以上初階班;已經有語法概念的人可以上進階班。站長不負眾望,幫版上的人爭取到10個優惠名額(有1個名額已經在刊登前幫朋友報名了),有興趣的人可以透過文末連結報名,這是本版的團體優惠價,會比直接去報名便宜唷(限本版讀者享用)。

講師:曾永政
課程名程:程式交易初階班、進階班 ,原始網站連結 
優惠名額上限: 9名 (限程式交易≠Holy Grail網站讀者)
優惠價報名辦法:直接透過文末連結報名
程式交易≠Holy Grail團報優惠方案:

2014年1月8日 星期三

●選擇權籌碼在台指期交易策略的應用[2] (程式碼)

EasyTrader ArtNo 094 選擇權的未平倉量與期指的未平倉量一樣,代表多空方向即將產生變化的位能參考,當然期指的趨勢會決定選擇權的走勢,在此我們比較關心的是P/C OI Ratio, 簡稱為 P/C Ratio,定義是:每日各序列賣權未平倉量/每日各序列買權...

2014年1月6日 星期一

★『2014第一次外期程式交易就上手』課程由來(課程已額滿)

「程式交易有什麼好處?我們有交易員在去年大賺超過100%,你的程式可以嗎?」幾年前我剛進自營商的時候,副總對程式交易一知半解,第一個劈頭而來的問題就讓我毫無招架。

     我在自營商的日子其實很無聊,當其他主觀交易員都在盤中忙著交易的時候,我除了看書鑽研策略之外,大多數的時間都在閒晃及發呆。2010年台指期的振幅縮小,公司內很多交易員的獲利都開始縮水,少部分的人靠大膽加碼押重倉作選擇權及價差交易,還能保有以往的獲利幅度。我跟副總提議,希望可以進行海外期貨程式交易,那個時候黃金正在瘋狂上漲,2%以上的漲幅幾乎每週都會有一次,因此我認為我的勝算很高,但是公司沒有人交易過黃金期貨,再加上我是個小咖,當場就被打槍了。


     離開業內已經幾年了,現在如果再問我程式交易的好處是什麼,我會毫不猶豫回答:「24小時全球交易」因為如果只交易台指期,帳戶的資金在每天下午1點45分之後到隔天開盤前都是閒置資金,沒有獲得充份的利用。全世界的市場有很多波動及行情都大過台灣,而且交易手續費比你想像的便宜很多。

●選擇權籌碼在台指期交易策略的應用[1] (程式碼)

原來put call ratio是要這樣子用,真是讓我大開眼界了。(Wen)
-----
EasyTrader ArtNo 092
何謂選擇權?
讓我們先瞭解選擇權的基本概念,選擇權起源於十七世紀荷蘭人購買鬱金香時獲利避險的工具。選擇權基本上一種契約,這個契約賦予你擁有選擇的權利,選擇執行或不執行的權利,而這項契約是可以買賣的。你可以買選擇權,也可以賣選擇權。支付買賣選擇權的代價稱為『權利金』。

2014年1月5日 星期日

★ATR進出場邏輯

     看了很多老美的策略,大概有80%的策略都有用到ATR (Average True Range),今天又看到了一個美股的停利策略是用ATR出場,所以我把ATR拿出來特別說明一下。我直接用網路上現成的圖片說明一下,一般我們認知的Range(振幅)就是每一根K棒的高點到低點的距離,而True Range(真實振幅)則有考慮到前一根K線的收盤價如下圖所示。

2014年1月3日 星期五

●法人籌碼應用的交易策略[4] - 其他法人未平倉量

自營商最近這一年應該可以說是打敗外資了(不算摩台期貨的話)。 (Wen) EasyTrader ArtNo 091 從近兩年未平倉量歷史數據來觀察,外資期貨避險的作用已不明顯,反而是達到波段極限口數且價格背離時就是趨勢反轉的時間點,而最近一年外資與十大法人幾乎同步調了 ...
----------------------------------------------------------------------------------------------------
網站聲明(Disclaimer)
本教學網站內所提供之程式碼(包括函數、指標、訊號)屬開放程式碼,用意在於讓使用者學習程式語法之撰寫,使用者可以任意修改語法內容並調整參數。本網站所有之內容(包括文章、影片、歷史紀錄、程式碼、教材)限用於個人學習使用,請勿轉寄、濫用,嚴禁私自串接帳戶交易。
-------------------------------------------------------------------------------------------------