★簡單好用的古早型態統計分析

     昨天跟一位期貨研究員吃晚餐，有聊到程式策略的創作主要有兩種方式，第一種是靠自己的研究或創意，先有了想法或是資料的佐證，再轉寫成策略程式碼；第二種方式則是拼裝車，多看多讀，把不同人的策略程式碼拿來進行排列組合，再加一點自己的想法就生成了一個新的策略。無論哪一種方式，只要能開發出好用的策略，那麼就是正確的方式。

     今天複習了一本25年前的書，當時在美國就已經有少部分的人在進行程式交易，而最早開發策略的發想很簡單，那就是先做一些日k線的統計研究，根據統計研究撰寫成策略。下表是當時進行的一種交易分析的模式，其中PATTERN表示每一個天的漲跌，例如"++"表示當出現連續上漲2天的日K線；下表中B/S則為隔日建議的開盤操作方式，"B"表示建議開盤作多，"S"表示建議開盤放空。下表清楚呈現出在出現某種型態之後的當天，該作空還是進場作多，例如下表呈現出當連續下跌4天，第5天容易出現反彈，因此作多的勝率高達57%，歷史交易次數共有131次，總損益為1.8萬美元。

     上述這種行情推估統計的策略創作是屬於我所說的"第一種"類型，這種模式看似簡單無用，但其實這種方式一直應用到今天，就我知美國有一些交易員就在這麼做，我看過他們運用的市場包含黃金及美債，在連續大漲2~3日後，短線交易要持有空方思考，例如開高就先出場，尾盤到平盤以上就再補單進場作多；以台指期為例，上漲幾天通常會休息一天，如果當天破low，則常常是很好的空點。