2014年4月23日 星期三

★三角收斂後的波動放大

     三角收斂一直是我現貨主觀交易的重要參考指標之一,因為我認為突破之後常常會很有力道噴上一段,不相信的可以查閱最近的一些飆股,看看上漲過程有沒有類似的型態產生。會提這個是因為今天看到一本書,快速翻完厚厚一本,印象深刻的只有一句話"Triangles give birth in state of high volatility"及下面3個圖。




     這本書寫到這句話主要是在敘述三角收斂之後的突破很難預測,有可能往上或是往下(有講跟沒講一樣),不過可以確定的是波動率會放大。波動率會放大的字間,我相信會抓住很多跟我一樣敏銳的程式交易者。

如果寫成策略的話,進出點位應該要長得像下面這樣:



想不到胡亂寫一個型態策略,隨便測試績效居然是正的,只是可能為了寫出型態過濾掉太多東西,所以交易次數少得可憐。


後記:

除了主觀外,程式交易我是很少在碰型態的,因為通常型態的語法都不是幾行可以解決的,而且有時候寫了半天,發現定義出來的型態跟我心中的想像差距甚大,因此我的程式策略開發盡量依循三個步驟:選對市場→簡單的策略→簡單修改。

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