2014年5月30日 星期五

★全球第五次壓力鍋爆炸

     我正等待機會,然後在這市場中大撈一筆,一路跟我走過2011~2014的讀者,我相信只要你手中的投資工具夠完善,無論行情多與空,都能應對自如,接下來的3年,準備好的人,將能在這市場中大賺一筆。


2014年5月29日 星期四

●江恩理論-九九曆法

    威廉江恩( William Delbert Gann )是1900年代初期很著名的期貨交易好手( 簡介 ),很多看盤軟體都有簡單的Gann's繪圖功能,但是很少人會使用。其實江恩理論背後有很大的一群支持者,有些人甚至利用其理論廣泛交易,該理論最著名的就是時間轉折的...

2014年5月28日 星期三

●短期多空轉折指標(外期)

    今天分享一個國外網站 ( http://www.traders.com/ ) 之前判斷短期多空轉折的方式,邏輯很簡單,有興趣的人自己轉寫成程式碼,在此不贅述,適合較長週期的K線。 ★短期多頭 : 低點高於先前一段時間 最低的高點 。 ★短期空頭 ...

●K 線型態 - 貫穿線與黑雲罩頂

EasyTrader ArtNo 157 貫穿線的形態特徵 下跌趨勢中第一天是繼續下降的長陰線實體。 第二天出現一根長陽線實體,開盤價低於前一天的最低點。 長陽線的收盤價在第一天的實體之內,但是高於第一天實體的中點。 當貫穿線出現在下降趨勢中,若陽線穿入陰線的幅度...

2014年5月26日 星期一

●美股季節性效應

    一年有四季及節氣的變化,加上固定的經濟活動時間,如季底結帳、五月報稅、寒暑假等,這些事件都會影響著交易市場,以台股來說,大家應該比較了解,那作外期交易,是否也有一些季節性的因素會影響市場?國外Emini網站有篇文章,指出在以下五個時間點,美股會有一些市場的趨勢走向:

1.      聖誕節: 12月中旬到隔年一月初,因為年底作帳及過節的影響,股市易漲,尤其是價值型和小型股股票。
2.      報稅季節: 在四月初到四月中,市場走勢會偏弱,因為要賣掉股票籌錢繳稅,四月中到四月底,市場走勢會轉強,因為資金會買了有節稅效果的股票。
3.      7月4日美國國慶六月底到七月初,受到節日的影響,較易上漲。
4.      9月效應 9月初到10月底,因為美國有資本利得稅,而投資股票的虧損可以扣抵賺錢的部位,加上第三季,投資機構會檢視年底目標的達成情形,因此會有賣出賠錢的部位的賣壓。
5.      感恩節:11月底感恩節,受到節日氣氛的影響,較易上漲。

●順勢與逆勢策略的測試 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 156 
     趨勢追隨(Trend Following)無疑是常見的交易系統。一般情況下,趨勢追隨系統的目的是根據商品、 利率、 匯率、 或股票指數的長期趨勢的方向作投資。趨勢是一定的時間範圍內被認為占主導地位的市場運動方向。
      趨勢可以用多種方法定義,但通常它們使用基於價格系統的移動平均交叉來描述。如果一個市場趨勢是向上的 (市場的價格是其移動平均線以上或不斷突破前高),那麼趨勢追隨系統將在這一市場作多。相反地,如果有下降趨勢 (價格都是低於其移動平均或不斷跌破前低),之後系統的趨勢將會在這一市場作空。趨勢追隨系統的的交易模型是是來自對價格反應的系統,意思它不會對未來的價格做明確的預測,它也不嘗試判斷市場頭部和底部。相反,這些模型被設計為對最近價格 運動方向作反應。買入和賣出的信號完全基於已發生在市場中的價格變化,而不是可能會發生什麼事。這些特點,使趨勢追隨系統執行那些可行和可靠的策略。

2014年5月23日 星期五

★第一通知日效應(FND)

     有人問我什麼是「第一通知日」,對外期商品期貨交易有什麼影響,我雖然有期貨業務員的證照,但是我早已忘記,因為真實下單時,網路券商都會很貼心地在這些日子提醒我不要交易留單,所以自然而然,我也不會去記它,只知道第一通知日就要換月,不要留倉,不然一不小心可能會實物交割,扛一英斗的玉米回家。
     今天我翻到一篇跟第一通知日的策略有關的文章(Curtis Arnold著),我才開始重新回憶起當年進自營部考業務員證照的教科書。有一些商品期貨為了實物交割作業的方便,會在交割前一段時間設定一個「第一通知日(First Notice Day)」,如果到了這天手中期貨仍持有多單,券商或交割商會認為你有意願進行實物交割,所以會有人開始聯絡你;但如果你手中持有的是空單,則沒什麼關係,只要在最後交易日前平倉即可。

2014年5月22日 星期四

★徵人幫我上FN的課 (已徵到)

     我想全台灣在用選擇權進行程式交易的人大概不超過20個人,衝著這一點,我報名了5/24 FN的課程。只是當天我被抓到南部去,所以我想用 15,000元 (原價20,000元)轉讓給有興趣的人,意者可以直接寫E-mail給我 (wenschair@gmail.com),名額...

2014年5月21日 星期三

●一個外匯交易系統 - LUXOR [程式碼]

EasyTrader ArtNo 154

        介紹一個LUXOR外匯交易系統,在《Trading Systems - A new approach to system development and portfolio optimisation》一書中 ,作者用一個英磅/美元的交易作例子,說明從概念到策略開發以及修正的過程,內容也介紹了一些報表的分析方式及附上作者的原始程式。

2014年5月20日 星期二

★當沖交易的6大出場策略 (by Neil Wrightson)

     今天早喝著咖啡,趁空閒時間閱讀國外的一篇談當沖交易的簡報,裡面有提到當沖交易的六大出場策略,其中有兩點在台灣比較不常見到有人討論。簡報原文是英文,以下是我消化之後,用我自己的語言跟大家分享。 ● Neil Wrightson的當沖交易六大必備出場策略: (1...

2014年5月19日 星期一

●K 線型態-晨星與夜星(程式碼)

EasyTrader ArtNo 153
     早晨之星又稱[晨星]、[希望之星],是由三根K線組成的K線組合形態,它是一種行情見底轉勢的形態。這種形態如果出現在下降趨勢中應引起注意,因為此時趨勢已發出比較明確的反轉信號,是一個非常好的買入時機。

 早晨之星的K線形式一般出現在下降趨勢的末端,是一個較強烈的趨勢反轉信號,謹慎的投資者可以結合成交量和其他指標分析,得出相應的投資參考。

2014年5月16日 星期五

★波動率的領頭羊:美國公債?

     我觀察到一些現象,我自己也還沒有足夠的數據去佐證,先來這裡分享我的想法。我發現當美債突破一個區間或是波動率開始放大時,接下來全球的期貨(不管是商品、能源、指數期貨)都也會有波動放大的趨勢,今年到現在就發生了好幾次,先是美債突破區間,伴隨而來的是手中的順勢策略不斷停利,然後逆勢策略不斷停損。

2014年5月14日 星期三

★試身手的機會來了

     大家試身手的機會來了.....有人也要摻一咖的嗎? 活動網址: https://www.facebook.com/moneyevent.net 後記: 如果當年沒有王慶津的書,我台指期策略是不可能達到另一個境界的,建議大家可以翻他...

●特別的均線評分策略-移動平均匯合[程式碼]

EasyTrader ArtNo 151
移動平均匯合方法(moving average confluence method)交易系統,見於Lars Kestner所著的 《QUANTITATIVE TRADING STRATEGIES》,透過檢視所有參數組合訊號,唯有所有訊號一致性達到某最小門檻,才進場交易。
     基本上,它是採用兩條移動平均線的穿越系統,短期均線的長度設定為一到二十天之間,長期均線的長度始終是短期均線的四倍。所以,可能的參數組合會包括1天/4天、2天/8天―――20天/80天等20組。短期均線向上穿越長期均線,代表買進訊號;短期均線向下穿越長期均線,代表賣出信號。每天我們都檢視20組參數提供的交易信號,計算發出買進信號的參數組合數量百分率。這個百分率讀數就代表“移動平均匯合統計量“(MACS),然後繪製為走勢圖。

2014年5月13日 星期二

●節氣變盤轉折 vs 國際指數

    每逢元宵、清明、端午、中秋等節日,市場上總是彌漫著一股變盤轉折的討論。威廉.江恩(William Delbert Gann),曾提及24節氣中某些特定的日子,能見到頂底轉折的可信度頗高,實際把美股及江恩戰法的時間轉折做個比對,不知道是不是巧合,有很多的時間點真的就是轉折。...

2014年5月12日 星期一

●Larry Williams 終極指標 Part2 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 150
終極指標最特殊的地方,在於它在確認交易時機的功能。在所有金融技術分析中,能夠利用“背離”訊號,來判斷趨勢反轉點的指標很多。但是,股價波段趨勢結束後,不一定馬上會加速上漲或下跌。很多時候,股價會在反轉訊號發生後,以橫向整理的方式,醞釀頭部或者底部型態。這段醞釀的時間內,股價正在進行掉頭回轉的動作,然而,回轉動作完成了沒有?也是最難認定的技術難題。

2014年5月9日 星期五

●商品間交易法(Intermarket Divergence Trading)

    金融市場各個不同商品的走勢會互相牽扯影響,公債會影響股票,黃金會影響債券。冠軍操盤手 --- 馬丁 舒華茲(Martin Schwartz)Larry R. Williams,皆會使用公債來進行股票指數的交易。一般來說股票指數走勢與公債價格走勢會呈現反向的關系。 近期有讀到使用債劵價格指數作為其他商品的交易依據,以下為資料內容及早期市場的回測結果,若對於跨市場交易有興趣且完全沒有方向的朋友,可以參考一下,這篇擷取部分精華內容,選在星期五貼出來,方便大家利用週末時可以研究研究


2014年5月8日 星期四

●不同均線過濾效果不同(測試小SP心得)

    開發策略時常會用到均線做簡單濾網,例如收盤價在均線之上只作多不作空,在均線之下就只作空不作多,這種作法大概是最簡單的濾網之一了,下面是我在開發E-mini S&P的策略撰寫心得,跟大家分享一下。策略本身很普通,只想試試看均線作為濾網對於這個商品的效用如何。

【步驟1】 標的物是E-mini S&P500加上滑價與佣金,隨便拿一個簡單的策略,在不加上簡單移動平均線時權益曲線是這個樣子的。

2014年5月7日 星期三

●利用VIX 交易台指期 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 148
我們常在文獻/期刊/網路上看到很多國外不錯的策略 ,在轉化吸收的過程會碰到以下問題
  1. 若沒有詳細說明邏輯,不清楚要如何去測試 
  2. 參數好幾個不知該如何套入台指期或是其他商品測試
  3. 花了好長時間,找不到合適參數區間

2014年5月6日 星期二

★國泰金進入盤整區

     不知道多少人注意到了國泰金這次大牛股漲了4%,然後進入盤整區。
國泰金+4%

●利用VIX 交易S&P100指數 (含程式碼)

     在網上看到一個2001年就出現的策略,是利用VIX index 來交易OEX(S&P100指數),應該是一個以日為單位的交易策略。讓我先稍微描述一下他的做法,最後在寫下我的看法。
     策略細節:
     進場條件很簡單,是利用VIX21日收盤價布林通道(兩個標準差)為主要條件。
▼濾網:收盤在10MA之上做多,收盤在10MA之下做空。

2014年5月5日 星期一

●Larry Williams 終極指標 Part1

EasyTrader ArtNo 147
在 Larry Williams 網站上看到了這篇 Larry Williams' Ultimate Oscillator [UO] ,覺得蠻特別的,於是在網上搜尋一下相關資訊 ,簡單整理如下

什麼是終極指標
 終極指標,英文全名Ultimate Oscillator,縮寫UO,由拉瑞·威廉(Larry Williams)所創。他認為現行使用的各種振盪指標,對於週期參數的選擇相當敏感。不同的市況,不同參數設定的振盪指標,產生的結果截然不同。因此,選擇最佳的參數組合,成為使用振盪指標之前,最重要的一道手續。

2014年5月3日 星期六

★公告---新增『追日全球交易』新專區

     未來跟外期有關的文章,我會統一放在新開立的追日全球交易分類專區,方便讀者閱讀,至於會取名叫追日,則是為了跟劉博士創辦的追日社團呼應,發揮太陽到哪裡,就交易到哪裡的精神。
網站新增『追日全球交易』專區,專門放外期相關的文章。

2014年5月1日 星期四

●熱燃油(HO) --- 適合當沖順勢的外期商品

     介紹一個不錯的商品,NYMEX交易所的熱燃油商品(HO),每日的高低震幅平均超過350點,常有單向行情,而且合約規格不大,在IB的當沖保證金約2812美金,和台指期的保證金差不多,每跳動一點4.2美金,比台指期小一點,如果作當沖,停損不會太大,是蠻適合想從台指期跨入外期可嘗試的商品之一。
     但熱燃油在外期商品中的每日成交量算是比較小,因此其盤中的買賣價差大都維持在3~6點,在快市時,有可能會拉開到10點以上,因此在跑策略回測時,記得要把滑價的成本設高一點,來回一趟滑價加手續費成本建議設2635美金
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