2014年6月16日 星期一

★國外RSI 25避險策略用於台指期心得

     很久沒有寫台指期策略了,最近試著拿國外找到的資料來寫寫看。這個策略早在2003年就被老美公佈,索性拿來測試一下台指期。


●策略名稱:
RSI 25 Strategy
●使用週期:
日K線
●策略邏輯:
(1) 行情在200日移動平均線之上
(2) 使用參數為4的RSI,當RSI小於25,就直接買進。
(3) 當RSI大於55就出場。
(4) 不要設停損點。  (注意!)

●策略MC程式碼:


★測出來的結果長這個樣子


    看到這裡,一定會有一個疑問,這種策略有什麼好的,沒有設停損,風險豈不是很大,使用它感覺很笨?的確,只交易這個策略可能風險頗大,但是如果你把這個策略當成防禦型的避險策略,就會是個好策略。我希望在2010年之後才進入程式交易市場的讀者,好好學習這種策略避險模式,可以化險為夷。

     避險策略有其重要性,它也許看起來是個扯後腿的策略,但是有機會在別人慘賠的時候,把你的風險降低。我把時間倒回至2009年4月29日,在那天之前,幾根長黑把手中所有順勢策略都變成空單,而2009年4月30日,台指期跳空漲停,之後再漲停2根,如果你有一些這類型的防守策略,在這幾天賠得會比較輕,這也是我以前血淋淋的教訓。
2009年4月30日 連續跳空漲停3天
     在那天之後,不少人開始鑽研避險策略,開始有很多的人認為每下一次單就要在反向買OP避險,我也是那幾天的受害者,所以也有測試了一些。經過一段時間的測試發現如果每次都要在反向買OP避險,這個交易成本是很重的,而且有時候緩漲或緩跌,把時間價值吃掉,可能還會賠更多,無法有效緩解績效回檔drawdown。後來得到一個很笨的結論,那就是最佳的避險就是減碼,在行情不明的時候空手甚至是最好的策略。我的經驗告訴我,並不需要連試單都進行避險,在單一市場的最佳避險時機就只有在押重倉的(或剛好提高桿槓的時候),不管是反向買OP或是把期貨改以OP留倉都可以。

     其實這個邏輯只要再簡單過濾一下,勝率就會更好了,隨便加幾個英文字就是我在用的避險策略了。



後記:

這策略很好修改,因為很簡單,我鼓勵有興趣的人自行研究,花點心思,學到的東西才是自己的。

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