★輕原油拉回作多策略(含程式碼)

《Wen外期策略團隊》

     原油屬人類是不可或缺的資源，由於在地球上的儲量有限，雖然最近的頁岩油開採技術增加了可開採使用的原油資源，但仍無法改變其儲量有限，總有一天會耗盡的事實。雖然全球經濟偶爾會不景氣，但新興市場經濟體的持續工業化發展，太陽能和風力發電廠的能源是無法滿足其需求，在還未有其它替代能源可以取代原油的情形下，再加上通貨膨脹的因素，市場對於原油有一個長期的看漲偏見，原油價格長期走勢應是持續向上，從過去的歷史，原油的任何長期歷史分析都呈現一個清晰的走高傾向，尤其是在過去的15年，如圖1(日線圖)和圖2(持有1~26週的報酬曲線)所示。

     因此，國外有人觀察到當原油價格在前二天持續下跌時，加上一些當日的K線條件，可進場作多，如圖3畫紅框處。

     原文的條件較為嚴苛，使得交易次數不多，因此我略微修改了幾個條件，放寬進場條件，並加上固定停損和停利，程式碼如下:

Inputs: diff(0.25),range(0.4),stoploss(60),profit(320);

If Low[2]-Low[1]>=diff and Close[1]<Close[2] and (Open[0]-Low[0])/(High[0]-Low[0])>range and (Close[0]-Low[0])/(High[0]-Low[0])>range then buy next bar at market;

setstoploss(bigpointvalue*stoploss*Minmove/pricescale);

setprofittarget(bigpointvalue*profit*Minmove/pricescale);

績效圖如下:



     此為觀察輕原油(CL)商品特性而發展出的策略，這帶給大家的啟示是，每個外期商品可能都有其隱含的商品特性，若能觀察出其特性，就可以寫出簡單又特別的策略。