2014年7月30日 星期三

★輕原油拉回作多策略(含程式碼)

《Wen外期策略團隊》
     原油屬人類是不可或缺的資源,由於在地球上的儲量有限,雖然最近的頁岩油開採技術增加了可開採使用的原油資源,但仍無法改變其儲量有限,總有一天會耗盡的事實。雖然全球經濟偶爾會不景氣,但新興市場經濟體的持續工業化發展,太陽能和風力發電廠的能源是無法滿足其需求,在還未有其它替代能源可以取代原油的情形下,再加上通貨膨脹的因素,市場對於原油有一個長期的看漲偏見,原油價格長期走勢應是持續向上,從過去的歷史,原油的任何長期歷史分析都呈現一個清晰的走高傾向,尤其是在過去的15年,如圖1(日線圖)和圖2(持有1~26週的報酬曲線)所示。


     因此,國外有人觀察到當原油價格在前二天持續下跌時,加上一些當日的K線條件,可進場作多,如圖3畫紅框處。


     原文的條件較為嚴苛,使得交易次數不多,因此我略微修改了幾個條件,放寬進場條件,並加上固定停損和停利,程式碼如下:



Inputs: diff(0.25),range(0.4),stoploss(60),profit(320);

If Low[2]-Low[1]>=diff and Close[1]<Close[2] and (Open[0]-Low[0])/(High[0]-Low[0])>range and (Close[0]-Low[0])/(High[0]-Low[0])>range then buy next bar at market;

setstoploss(bigpointvalue*stoploss*Minmove/pricescale);
setprofittarget(bigpointvalue*profit*Minmove/pricescale);


績效圖如下:



     此為觀察輕原油(CL)商品特性而發展出的策略,這帶給大家的啟示是,每個外期商品可能都有其隱含的商品特性,若能觀察出其特性,就可以寫出簡單又特別的策略。

1 留言:

王世 提到...

請問W大
這是幾分K 呢
感謝

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