2014年7月23日 星期三

★Wen的避險策略(三)--避險策略下載(含程式碼)

     接續前篇,趁颱風天在家寫寫策略,順便貼文繼續回答讀者的問題……
●是否可以提供Wen大的避險策略程式碼供研究使用?
    這個問題讓實在讓我不知如何回答,因為很少有人會公佈自己的實戰策略。後來想想,如這樣可以幫到這些讀者,拿出26個策略中的其中一個,又何妨?一方面應該不會有人想狙擊避險策略(因為狙擊它,等於是讓我其他主力策略佔便宜),另一方面這只是我26個實戰策略中的一個,似乎也微不足道。

     為了鼓勵有心想完整學習程式交易的讀者,我決定公開提供一個我自己的避險策略開放程式碼,這個策略我自己也有上線在使用,但因為這並不是我的主力策略,所以我不怕人學習,使用者付費原則,下載學習的人必須付費。(策略程式碼是開放程式碼,方便大家自由修改)
參考『Wen的台指期策略一覽表』一文


  • 策略名稱:BBR_Hedge 避險策略
  • 回測商品:台指期
  • 策略類型:台指期避險策略
  • 避險類型:±150點中線區間劇烈震盪
  • 策略目的:平滑順勢策略之績效曲線
  • 回測手續費設定:來回1000元
進場邏輯避開大部分主力策略的方式
目的在平滑損益曲線,而非打敗主力策略

2001~2014年避險策略回測



近月回測如下,回測可能會因個人歷史資料而有出入:



★建議使用方式:

先看看這個避險策略,跟自己的主力有沒有互補性,檢查回測月績效表現,看看表現比較好的月份,是不是手中的策略剛好都表現比較不好,如果是的話,這個避險策略,對於你可能會具有研究及學習的價值,可以下載來研究。

★策略開放程式碼下載:

下載請至本站「重要權限文章/學習教材專區

請至本站「重要權限文章/學習教材專區」下載

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*採學習者付費原則,開放少數人付費下載學習。
*因為是開放程式碼,讀者可以自己加加減減,學習修改適合自己的樣子。
*策略亦同步上架至量化投資學人網站。
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