《Wen外期策略團隊》
許多國外商品的趨勢性較低，一波走勢無法期續延續，或是短線震盪幅度大。因此有時思考邏輯要與台指期不同，要加入逆勢策略的元素，逆勢策略一般來說與順勢策略相較起來比較不直觀，因此較難開發。
以下是近期在翻舊書的時候，看到一個國外策略策略的範例，給大家做個參考，策略主要概念為利用高通濾波器的處理方式，將價格走勢的趨勢去除(detrend)，接著對處將detrend過後的價格做低買高賣的逆勢交易。
●程式碼
以下是近期在翻舊書的時候，看到一個國外策略策略的範例，給大家做個參考，策略主要概念為利用高通濾波器的處理方式，將價格走勢的趨勢去除(detrend)，接著對處將detrend過後的價格做低買高賣的逆勢交易。
●程式碼
●美國Tresury Bond期貨回測績效(1988~2003)
後記：
老規矩，本文僅供程式碼研究使用。建議讀者要利用閒暇時間多投資自己，買書、上課、逛外國網站挖不同國家的知識，免費的東西通常很貴，我想我能做到的就是分享一些心得給我的讀者而已，接下來的還是要靠大家了!!
1 留言:
這位仁兄蒐集了不少John Ehler的指標跟策略, http://www.davenewberg.com/Trading/EhlersCodes.html
抄是很快, 可是要懂頻譜分析的原理, 我看一班人可能沒這麼容易
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