2014年12月23日 星期二

★三大法人未平倉籌碼指標及策略(下)--進階策略版(權限文章)

     已知籌碼的準確性,接下來則要進一步把籌碼進行拆解,一方面要維持籌碼對於多空程度的影響力,另一方面又要降低在多空不明時期的損失,大概可以分為兩個方向:

[策略修正1]  當籌碼多空不明時暫緩進場:
     過濾這個其實很容易,盤整多半來自三大法人淨部位很低的時候,通常是比較沒有明顯趨勢,因此在這段時間暫緩進場,等到籌碼較明朗之後才開始進場。




[策略修正2]  短線盤整進出模式:
     當籌碼進行收斂的時候,例如淨多單從+1萬口收斂到+1千口的時候,行情通常不是短線盤整就是反轉,這個時候只要籌碼在收斂,進出場模式就改成短進短出,例如手中的多單本來是想抱一大段,但是進場後籌碼開始收斂,這時候就改成短線漲破前高就先停利出場觀望,直到籌碼發散後再度進場。


     最後按照自己的想法進行歷史回測,績效變好是可以預期的(如下圖所示),勝率提升,效率變好,雖然在2014年的回測績效沒有修改前好,但是卻是比較接近我實戰會用的策略等級。
回測更新(2007-2017)


本策略程式碼及資料屬權限文章,僅開放付費下載研究使用

●下載連結:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dDhwWmxQUTBUQnh0bDhtQm1CZUhYLWc6MA#gid=0

●文件包括:
(1) 三大法人歷史籌碼資料qmd檔及說明(含歷史資料2007~2014可直接匯入MC)
(2) 三大法人籌碼指標(可直接匯入MC)
(3) 2個籌碼策略開放程式碼(修改前、後)



相關文章:

★三大法人未平倉籌碼指標及策略(中)----測試有效性

2 留言:

angusivam 提到...

想請問,權限文章裡有提一些如何自動化每日更新最新籌碼資料的部份嗎?

WEN 提到...

要手動更新唷

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