2015年3月3日 星期二

★多市場相關係數指標(含程式碼)

《Wen外期策略團隊》     
    想要交易多個商品,但常面臨資金不足,因此很多人常會使用相關係數判斷市場強弱,再挑選出合適的市場。進行多市場交易或跨市場研究時,通常第一步是觀察各個市場的相關係數,若使用multichart內建的Correlation指標的話,則與一般人常用的線性相關係數Pearson correlation coefficient不同,因此以下提供程式碼給大家參考。


Pearson_Correlation 函數:
input:x(numericseries), y(numericseries), period(numericsimple);
vars:sdx(0), sdy(0), avgx(0), avgy(0), sum(0), ix(0);

       Pearson_Correlation = 0;
       if currentbar >= period then begin
          sdx = stddev(x,period);
          sdy = stddev(y,period);
               avgx = average(x,period);
               avgy = average(y,period);
               sum = 0;
               for ix = 0 to period-1 begin
                     sum = sum + ((x[ix] - avgx)/sdx)*((y[ix] - avgy)/sdy);
                     end;
          Pearson_Correlation = sum / period;
         end;

Pearson_Correlation 指標:
       input: x(c), y(c data2) , period1(30), period2(100);
      
       value1 = Pearson_Correlation(x,y,period1);
       value2 = Pearson_Correlation(x,y,period2);
       plot1(value1 );
       plot2(value2);
       plot3(0);


下圖為GC(黃金)PL(白金)120分鐘線近期的相關性。從圖中簡單觀察到,同族群商品在相關係數由低檔開始向上攀升時,似乎都是一波走勢的開始,這時候可以考慮選做較強勢的那個商品。





後記:

 其實切入外期,遠比你想得簡單。今年3-4月應該我會用時間辦個分享課程,有興趣想把程式交易從5個小時延長到24小時,可以幫我填個問卷。


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