2015年4月8日 星期三

★3種進場方式:點進面出、面進點出、面進面出(索羅斯模式)

     延續先前的文章,我這裡用簡單的策略進行不同進出方式的測試,主要是給大家有一些比較數據上的感覺,台指期為例,測試策略的邏輯及語法如下所示,其中索羅斯使用的方式是其中的「面進面出」模式(文章末段有擷取書中示意圖),有興趣鑽研的人不妨多下一點功夫在這邊。

[進出場方式]
--進場:當MACD大於0軸進場作多10口。
--出場:當MACD小於0軸全數出場。

[測試程式碼]
value1=macd(c,12,26);
if value1>0 then buy 10 contracts next bar market;
if value1<0 then sell 10 contracts next bar market;


[歷史回測比較]

1. 原始策略(點進點出)



2. 點進面出模式:

 我簡單修改策略,當MACD數值下滑時,逐漸出場,直到MACD完全小於零,全部出清。由此可以看到雖然回測的淨利微幅下滑,但是最大策略虧損MDD卻下降3成,值得一提的是勝率因此變成57%


3.面進點出模式

        將原始策略分成2次進場(每次5),當MACD大於0時才進場分批作多。出場則維持不變,可以看到淨利稍稍下滑,MDD則與原來差不多。因此這種修改模式可能沒有很適合原始策略。




4.面進面出模式 (索羅斯模式)

      將原始策略分成2次進場(每次5),當MACD大於0時才進場分批作多,除此之外將出場策略改寫成只要MACD轉數,就1口、1口慢慢出場。可以看到淨利微幅下降,MDD較原來的策略小,略遜於點進面出策略,但勝率仍大幅領先原始策略。




後記:

         我在閱讀索羅斯在1995年受訪的書《Soros on Soros: ahead of the curve》,裡面索羅斯就有描述他的進出方式,當有把握的時候持續加碼(Keep topping up);當行情回檔的時候,陸續出場。而他在書中也提到,分批出場是很重要的,即使手中部位已經很少,但是只要想法還未改變,仍然建議持有部位到最後一刻。在其1987年撰寫的書中《Alchemy of Finance》更直接貼出部位與K線圖的變化,下圖為索羅斯在1986年操作輕原油期貨的部位變化,可以看到當有把握的時候加碼放空(不一定是順勢加碼),即使快速被軋空而縮小部位,也沒有馬上全部出清

索羅斯1986年輕原油部位


       除此之外,我還做了一些進階測試,完整的內容及程式碼,同步放在量化投資學人的學習專區裡面,給有興趣研究的人自己去下載,依慣例採學習著付費制進階教材僅供個人學習使用,完整內容包括:


★三種分批進出場邏輯:點進面出面進點出面進面出 (完整版教材)

下載連結:

進階教材內容包括:
● 相同訊號之三種加碼法(含完整程式碼及說明)
● 不同訊號之三種加碼法(含完整程式碼及說明)
● 進階運用於不蝕本移動停利加碼法
*額外範例:用於實戰級策略 (需先下載30秒建立第一個波段策略)



0 留言:

張貼留言

如果有私人問題想請教,請透過網站右方『與站長聯絡』之表單,謝謝!

----------------------------------------------------------------------------------------------------
網站聲明(Disclaimer)
本教學網站內所提供之程式碼(包括函數、指標、訊號)屬開放程式碼,用意在於讓使用者學習程式語法之撰寫,使用者可以任意修改語法內容並調整參數。本網站所有之內容(包括文章、影片、歷史紀錄、程式碼、教材)限用於個人學習使用,請勿轉寄、濫用,嚴禁私自串接帳戶交易。
-------------------------------------------------------------------------------------------------