2015年5月19日 星期二

★單策略多商品的練習

     一直以來我外期操作的方式多以短線慣性為主,利用高週轉率,搭配投組的綜效,進而從中取得利潤,這方式我很喜歡,因為進出的時間不長,我的保證金常常都用到很滿,處於動態平衡的狀態。今年開始我跟一位程式交易前輩接觸,開始嚐撰寫可以貫穿多商品的「波段策略」,在過去我並不喜歡在外期操作波段,因為掌握度不高,而且外期很多合約規格都比台指期大很多,但是隨著前陣子各國指數期貨瘋狂暴衝(A50、HSI、NIKKEI等),看到身邊的人個個都海撈一段,就開始想要試寫看看。

     練習寫了一陣子,發現的確有機會可以寫出單策略多商品的波段策略,只是回測看一下回檔都滿大的,所以應該還會稍加修改,但初步確認這個方向是可行的。


台指期:
台指期(回測2003~2015)

恆生指數


恆生指數(回測2007~2015)

日經225
日經225 (2007~2015)


德國指數

德國指數(2008~2015)


上面這些回測都是用點進面出的方式進行測試,程式還很粗糙,以下是寫到現在的一些心得,大家不妨參考一下:



  1. 指數商品除了小SP之外,指數規格及特性都有很多相似的地方。其餘能源、商品期貨各有自己的特性,所以建議分組進行。
  2. 有一些商品有24小時的電子盤,如果是用長週期的K線容易出現很多上下影線,這裡不妨參考舊文,在QM中調整時段,只顯示出盤中較有量的時段。
  3. 回測很多指數商品,發現一個共通點,就是多空不對稱,在多頭的時候,指數容易回檔之後再連續創新高;而空頭的時候很容易跌停之後反盤彈整一陣子再急殺,所以適用的移動停利也不太一樣。
  4. 建議當獲利拉開之後,有保護獲利的機制,因為勝率會上升,但獲利不致於下降太多。
  5. 在有把握的交易可以加碼,我想這就是單策略適用多商品的好處,會發現某一些條件合用很多市場,因此會很有把握。
  6. 要有資金管理的機制,有興趣的可以參考舊文章與海龜交易相關的。
  7. 把策略弄簡單一點,雖然可能回檔深一點,但是可以看出很多共通的特性。

後記:

其實我也還在學習的過程,目前還有很多值得修改的地方,尤其是在加減碼控制的地方。台指雖然波動開始放大,但是感覺動能持續性不太夠。




1 留言:

圖靈 提到...

練習寫了一陣子,發現的確有機會可以寫出單策略多商品的波段策略,只是回測看一下回檔都滿大的,所以應該還會稍加修改,但初步確認這個方向是可行的。------

日K程式比較穩定 壽命一般 較長

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