2015年5月4日 星期一

★ORB的延伸濾網

    美國很有名的當沖策略ORB (Open Range Breakout system),自從公佈之後,績效就變得很弱,也有很多人在這上面開發更多濾網進行補強,比較有名的是Larry Williams在自己的研討會上面提出的一個簡單濾網。我覺得這個概念還滿好用的,我貼出來供大家參考一下。



   這裡面有一些關鍵,就是我黃字標註的地方,對於作多有利的環境,當最近收盤連跌一段時間,此時不能出現Inside Bar (也就是大家熟知的母子線,高不過昨高,低不破昨低),這樣子在下一根的k棒進行ORB,是可以取得較高勝率的日子。


後記:

     我發現Larry Williams很注重日K的情境,後來想想,這種共通點大多是出自於心理面的買盤或殺盤造成的波動放大現象,然後進行量化。

5 留言:

匿名 提到...

文章是否出於New Trading Systems & Methods第5版?

goodddog 提到...

黃色部份第三點似乎和版主所說的相反, 原意是"today must not be an inside day"
母子線隔天不適於執行ORB策略?

WEN 提到...

感謝告知,已修正。

匿名 提到...

%R index參數取10,類似技術指標為日K值-RSV求法,參數取9。

匿名 提到...

它屬於波動指標的一種,不太合適趨勢策略...

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