2015年8月25日 星期二

★給程式交易初學者一些建議

     昨天台指期出現史上最大的長黑行情,有很多今年才加入程式交易的初學者,經過昨天的大跌,我想現在大概可以分類兩種心情,一種是賺得很爽;一種是一路跌下來,只有賺一些而已,甚至沒賺到然後錘心肝。如果你剛接觸程式交易,我認為在這段時間不要賺太多反而對你未來是件好事。


     今年7月到現在,什麼樣子的策略賺最多?就是濾網很少的簡單策略,程式碼少,沒有參數的策略會賺很大。這其實是廢話,7月中到現在台指期連10日均線都沒漲破過,也就是一路向下,這時候沒有濾網的順勢策略賺最多,因為這種連32天沒漲破10日均線的行情,一輩子也不會遇到幾次。

     假設你是程式交易初學者,在這次下跌都有按照程式紀律執行,然後賺得很飽,我建議你在開心之虞,不要過度興奮,因為很可能在未來某段時間,點到MDD,然後思考策略要如何俢改才不會失效。失敗的原因多半會出在策略濾網的偏誤。

    我直接說說我的例子吧,我在2008年切入程式交易,那時候行情每天波動都是200點左右,隨便拿一個KD指標的策略進市場就有很多油水可以撈,連續的大賺隨之而來的就是災難,正當我加大口數,認為未來會賺更多的時候,結果就出現可怕的連續盤整,在2010年獲利回吐不少,學到不少「痛」的教訓。後來我把表現不好的策略拿出來看,發現有一個共通點,就是在2008年的時候績效十分突出,其他時間則表現平平,才明白自己當初選的策略參數,都是在最大化2008年績效而已,這個偏誤導致後來的痛苦。後來才明白2008年是黑天鵝,不是常態,而我卻用黑天鵝的參數去進行常態性的交易。


後記:

     我認為7000點一定還會破,歷史都是這樣子演的。

   





   


1 留言:

王粽子 提到...

後來沒再繼續破7000,8/25開始瘋狂上嘎.投機,不要預測

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