2015年11月9日 星期一

★股票程式交易SOP: 選股篇

     繼上一篇股票程式交易SOP之後,來講一些跟選股有關的想法,其實程式交易跑久的人應該可以體會,會不會賺錢,跟策略沒有多大的關係,而主要是在選對標的,膽量大的人會在勝率高的時候加碼壓注,然後大撈一票;膽子比較小的人就1、2口進出,但無論怎麼樣,只要選對標的就會賺錢,賺多賺少而已。

    股票跟期貨在交易上我覺得有一點很不一樣,期貨市場中的散戶都很短線而且敏感,一不小心就停損或斷頭,所以短線會很隨機,單子進場後,總覺得剛被洗到停損行情就反轉,在這種短線零和交易中,大家視彼此是敵人,有什麼交易密招,總是恨不得挖個洞埋起來,因為太多人知道就不會賺錢了,像早年的大小台套利一樣,太多人都這麼做,就沒什麼利差了;現在熱門的交易模式則是在星期三在結算前賣出選擇權賺取龜零膏的價差,我相信也會開始越來越難搞,因為自營商最喜歡這種沒啥風險的短線豆腐。


     股票跟期貨則剛好相反,股票市場中的散戶都很都只會作多而且對於停損很不敏感,只要被套牢就自動把交易模式切換成長線投資模式,當股價上漲的時候,外資法人也會不斷公佈利多,因為他們需要散戶去呼朋引伴上車,而這些動作容易造成股票產生連續性大漲,這種大漲的方式是指數期貨鮮少出現的。過去一年,我用類似的模式,發現股票獲利的效率超過期貨,我就不貼對帳單了。 當指數在盤整的時候,總是會有股票漲停或是跌停,對於股票交易者來說,沒有波動率不足的問題,只有現金不足的問題而已。

     根據索羅斯的理論「股票的上漲是群眾共識的凝聚過程,然後自我強化」,我就是使用這種模式選股,選擇大家都有共識的股票放到投資組合就可以了,然後定期檢查一下投資組合(通常是每季),一樣汰弱留強,我舉下面這檔股票為例,2條均線搭配一些想法就可以掌握了:


6239 力成

(1) 10MA>20MA,確定股價呈現多頭排列
(2) 最近有題材或是有利多
(3) 搭配營收創新高
(4) 外資也看好這檔股票

→突破新高,容易出現一段漲勢。




後記:

     期貨摸久了,看到利多出現,總覺得反轉點不遠;在股票的上漲過程,通常是利多會一直出現,所以操作上心態要調整一下。

   不過可惜的是,有很多東西我也沒有辦法量化,因為題材時時刻刻在變,群眾共識也在變。幾個月前熱門的是汽車概念股、紡織;現在就變成太陽能、生技概念股,不過這個煩惱可以透過投資組合去解決,一樣只是賺多賺少的問題而已。

2 留言:

最愛捲捲 提到...

要量化題材是否可以從量下手?

最愛捲捲 提到...

要量化題材是否可以從量下手?

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