2016年1月22日 星期五

★X-Wave策略點位停止紀錄

     X-WAVE策略最早是從2011年開始在批踢踢上面紀錄,當初會想紀錄一隻策略的點位,主要是當時的環境大家對程式交易不熟悉,認為擁有一隻回測漂亮的策略就可以投機致富了,為了要破除這個觀念,我就拿出我其中一隻策略(X-Wave),實際紀錄每日進出點位,觀察看看什麼時候會失效...

2016年1月5日 星期二

★mini-DAX指數期貨

Wen外期策略團隊
    介紹一個最近吸引人的商品,歐交所在今年10月28日推出Mini DAX德國指數期貨,DAX和Mini DAX的交易相關資料及一個簡單的策略,供大家參考。原來的DAX,每0.5點一跳,一跳是12.5歐元,約2倍多大台的規格,策略的Drawdown也相對比較大,所以通常只有資金量比較大的交易人才會去交易它。而新推出的Mini DAX規格 只有DAX的1/5,但要注意的是,原本DAX是0.5點一跳,但Mini DAX為1點1跳,所以Mini DAX一跳的價值變動為DAX的2/5,約一口大台,而DAX和Mini DAX在實際報價上,也常常會有0.5點的差異。

     目前台灣的期貨商只有引進DAX期貨,還無法透過國內期貨商交易Mini DAX,所以要交易的話,只能在國外經紀商(如IB)下單交易。

   以下用一個60分K三天高低點突破策略(如下所示),以DAX的歷史資料作回測,獲利表現就還不錯,套用在Mini DAX,然後再稍加修改,相信策略的MaxDD會接近一般交易人可忍受的程度。

If marketposition >= 0 and
maxlist(highd(0),highd(1),highd(2)) - minlist(lowd(0),lowd(1),lowd(2)) > 200 then sellshort next bar minlist(lowd(0),lowd(1),lowd(2)) stop;
If marketposition <= 0 and
maxlist(highd(0),highd(1),highd(2)) - minlist(lowd(0),lowd(1),lowd(2)) > 200 then
buy next bar maxlist(highd(0),highd(1),highd(2)) stop;

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