2016年1月22日 星期五

★X-Wave策略點位停止紀錄

     X-WAVE策略最早是從2011年開始在批踢踢上面紀錄,當初會想紀錄一隻策略的點位,主要是當時的環境大家對程式交易不熟悉,認為擁有一隻回測漂亮的策略就可以投機致富了,為了要破除這個觀念,我就拿出我其中一隻策略(X-Wave),實際紀錄每日進出點位,觀察看看什麼時候會失效,然後作為借鏡。結果一直到今天,程式勝率只有40%,但一直還在創新高,等了5年都還沒有失效,台指雖然有時候很很黏,但是只要熬過去都會有機會抓到一大段。

停止記錄X-Wave程式點位


      看到單一策略的績效,也許你會覺得這是隻好的策略,應該要放很多資金去交易,但其實這並不是一隻有效率的策略,我不僅不會放大筆資金在這策略上,甚至我計畫慢慢將這隻策略下架,因為我認為賺錢的原因只是剛好符合台指期的慣性而已。透過這隻其實可以學到很多東西,如果你有用心看的話:

(1) 簡單的突破策略

     突破進場,基本上任何指標所產生的結果是一樣的,會賺錢的時候只有早進跟晚進的差別而已,所以不用花太多時間去找到適合的指標,我就認識有人光用CDP及布林通道就打遍天下無敵手。可以看到這一隻X-Wave策略是屬於早進的策略,因為設定的區間很小,因此可以控制風險在一定範圍,但缺點就是被巴的時候就沒完沒了。

(2) 找出策略的弱點

    突破型的策略最怕就是遇到區間盤整,當你寫完策略之後,可以去分析一下什麼樣子的盤整會讓你感覺到痛。X-Wave策略則最怕遇到±150點的盤整,如果再加上跳空的話會感覺很痛苦,要怎麼樣子把痛苦降到最低,就是每個交易員的功力了。我的解法除了加濾網之外,也會用一些避險策略,在這隻策略賠錢的時候,有另一隻策略一直創新高。

(3) 加減碼的重要性

     X-Wave這幾年下來我唯一做過的調整就是把加碼機制關掉,關掉之後就懶得再打開了。可以看到早年的策略績效較好(因為有加碼3次),之後雖然勝率高一點,但是Profit factor下降不少。2015年最大的收獲是我體會到『有把握的時候下小注是沒有意義的』。


後記:

2016年開始,我是2個小孩的爸了,人生進階了。


7 留言:

rup 提到...

歡迎加入2個小孩的境界~人生進階了~~XD

Steve Li 提到...

恭喜恭喜大恭喜!!

匿名 提到...

恭喜恭喜,這兩天出現了您提過的美元與原油同方向的情況,漲跌要逆轉了嗎?

George 提到...

恭喜

simon p 提到...

後記是全文重心吧

simon p 提到...

後記是全文重心吧

林柏羽 提到...

恭喜,我的策略跟站長的類似,也是簡單的突破型策略,雖然中間一度虧損,之後也是又創新高,只是虧損的過程真的很難熬~

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