2016年11月17日 星期四

★股票程式交易SOP:單策略多商品(含程式碼)

     說到策略,最簡單就是把期貨那一套搬過來,但其實股票的交易策略遠比大家想得容易寫,雖然說每一檔股票的「股性」有所不同 (例如金融類股牛皮又盤整期長、營建類股漲的時候又快又急),實在很難寫出單一策略去貫穿所有商品而且檔檔獲利。但是如果不要求檔檔獲利,只求寫出一個策略能打敗8成的商品,這卻不是難事,因為多頭的特性,很容易讓多數股票連續上漲。程式碼如下,在20日移動平均線(月線)上只要突破最近50天的高點就作多,跌破50天則多單出場:


Inputs: len(20),Entrylen(50),Exitlen(50),Money(200000);
Vars:NShare(1);
NShare=intportion(Money/(close*1000));
Condition1=close>Averagefc(close,len);
if Condition1 then buy NShare shares next bar at highest(High,Entrylen) stop;
if Marketposition>0 then sell next bar at lowest(Low,Exitlen) stop;

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