2017年6月10日 星期六

★一個很準的台指波動指標......

     台股總算突破萬點,真是千呼萬喚使出來。但是這次過萬點,沒有以往的激情,手中的股票及期貨帳戶都沒有太大的波動,每天只看到市場用非常快速的方式進行類股輪動,手中的股票今天漲明天跌,眼尖的人已經可以發現市場資金開始集中在特定權值股,所以常常出現指數上漲,但是市場中下跌家數比上漲家數來得多,多數股票被放生導致台股量能出不來,波動也變低,台指期在6月6日正常交易日,還出現高低震幅只有22點,這大概是歷史僅見。

     雖然量縮,但這一波萬點之後的走勢還算乾脆,連續漲了幾天,但利潤依舊微薄,值得注意的是受惠於K棒越來越短,被洗出來的風險值也下降了不少,就算被雙巴似乎也沒這麼痛。下圖是我台指投組的回測,可以看到最大可能虧損值(close-to-close MDD)一直收斂變小,小到幾乎是極限值了,這是跟我帳戶連結的一個指標,一直都很準。按照過去經驗,波動及風險很小的時候,通常是災難要開始的時候,這時候不是出現瘋狂噴出(崩盤),就是出現大波動掃盤,所以最好有一點心理準備,台指波動要開始放大了。


一個很準的指標…自己的投組風險值

後記:

     這一波很明顯是末升段,因為全球有共識地共同噴出,全世界市值最大的股票第一季漲了30%,大象都開始跳舞了,身邊的人最好要開始警覺,全世界最強的市場是NASDAQ,既然是地表最強,就必須假設它有可能還沒強完,全球股市在初跌段的時候,這些強中之強仍有能力再創新高。大象在跳舞的時候,很多體質不好的市場就會開始先走弱,這時候可以把這些市場記下來,未來作為自己放空的首選(例如巴西)。

     近期巴西的政治風險,讓巴西股市一天之內跌10%,到現在還沒站回,似乎暗示全球原物料的下行風險開始加大,如果原物料真的出現大崩盤,會讓人聯想到通縮而感到緊張。最近6月底盛傳上證A股會納入MSCI,中國的國企被追捧大漲,會不會跟我年初預想的一樣,中國A股納入MSCI然後全球股災? 初跌段通常又快又狠,3個月的漲幅可能半個月就被吃掉,如果爆量下殺的反彈,千萬不要當成是買點,沒有想法的人,最好乖乖跟著程式。

    台股目前連連創新高,但是台幣升幅變小,感覺央行的手越下越重,似乎可以開始把一些台幣換成外幣,旅遊投資兩相宜。






5 留言:

QTraderLife 提到...

很有趣的指標,這是多少個策略的組合?

WEN 提到...

<10個

QTraderLife 提到...

WEN的台指組合真是棒!! 真的

WEN 提到...

回測看看就好,重點是年2017年已經過了一半,有學到什麼。

Peter 提到...

標題害我以為要公布很準的波動指標程式怎麼寫呢 ㄎㄎ

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