2017年10月11日 星期三

★放空總是很痛苦

          一直以來交易指數期貨(例如台指期)都有一個痛,那就是作多好像很順利,但是放空卻常常要提心吊膽。隨便拿一個波段策略來回測台指期,就可以發現作多似乎比較容易獲利,程式策略也比較容易撰寫;而作空的回測常常是賠錢居多,要寫出簡單又回測漂亮的放空策略,是不容易的。

     遇到這種情形,一般大概會有兩種應對方式,第一種就是把多跟空分開來寫,個別進行最佳化,然後跑出兩組參數,結果發現作空的參數變得很遲鈍,例如突破5根K線高點就可以作多,但作空的參數則為10根K線低點,這種很容易導致在崩盤來臨時,進場過慢;第二種方式就是濾網競賽,想辦法把可能會賠錢的情況過濾掉,去蕪存菁,留下一些賺錢的獲利,當崩盤來臨時,常會有很多乾淨的跌勢不小心被濾掉,看得到吃不到。

    以上是我的血淚史,供你參考。下面我提供一個不一樣的方式去保護你的台指期空單,那就是每當台指期順勢空單進場時,就近找個喜歡的點作多台積電股票期貨進行保護,台積電是加權指數裡面最大的權值股,每當出現長黑時,容易吸引一些長線資金的買盤把它再推起來,所以當台指期空頭反轉時,台積電總是扮演重要的角色。



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