2018年3月5日 星期一

★台指期13:25交易策略(含程式碼)

     隨著被動型基金規模快速成長,台股加權指數尾盤最後一筆集中撮合的量似乎也有放大的趨勢。以往我都是鎖定FSTE、MSCI指數的調整日去賺點便當錢,但是近年來,似乎發現平常日的最後一撮也常常把指數拉個20點。在這裡提供一個簡單的突破策略讓讀者發揮。

回測商品:台指期1分K (無手續費設定)、回測時間:2007-2018.3



程式碼

INPUTS:X(5);

if T=1325 then begin
       BUY NEXT BAR AT close+X STOP;
       SELLSHORT NEXT BAR AT close-X STOP;
END;

IF T=1335 THEN BEGIN
       BUYTOCOVER NEXT BAR MARKET;
       SELL NEXT BAR MARKET;
END;

SETSTOPLOSS(10*BIGPOINTVALUE);



後記:

       上面的回測只是原始策略,沒有加上手續費及滑價,接下來讀者自行發揮。雖然最近常常出現這種行情,但是還是建議只在特定日期作為濾網,因為那段時間的風險報酬才是最甜美也最有依據的,在過去也曾出現過幾次摩台調整日當天13:25之後硬是拉了100點以上(如下圖所示),如果停損只設10點,風險報酬比就有10倍,賺了一次夠你賠10筆。




2 留言:

佐仔 提到...

手續費和滑價加進去就QQ了

WEN 提到...

所以要叫你加濾網呀…天下沒有白吃的午餐,自己研究吧。

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