2018年7月3日 星期二

★股票期貨----滑價的代價

     為了分散投資組合,這半年來我新建了一個股票期貨投組,把稍有流動性的股票期貨丟到投組裡面去交易,本來覺得沒有什麼問題,因為策略都是套用台指期,回測表現也有一定水準。我知道股期的流動性較不好,所以在選商品時特別小心,我盡可能挑選當下市場中較有流動性的商品(例如目前火熱的華新科、中美晶…等標的),所以丟範圍市價的結果,頂多就滑1個tick,滑價頻率大約每5筆才會有一筆單滑價。下面是這個帳戶6月份的表現,帳戶包含台指期、股期等交易狀況。台指期沒有什麼問題,但是股期的回測(手續費設定單邊0.15%)顯示6月份獲利有10萬左右,但是實單只有3.9萬,落差頗大。




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