2018年9月22日 星期六

★三大法人籌碼(小台)台指期策略 (含程式碼)

     一直以來我很看重外資的台指期未平倉口數增減,但是2017年以來發現大盤就算閃崩,外資的未平倉籌碼一直是多單,雖然靠計算增減量可以取得不錯的濾網,但是似乎不夠直觀,不管外資現在是用大台來做套利、避險或是摩台價差,總之外資的籌碼參考性似乎在下滑。

     我發現利用小台的籌碼反而更能看清局勢,畢竟小台交易成本高,不受大戶及外資青睞,但這卻是資金不足的散戶唯一選擇,假設今天三大法人持有小台多單有1萬口,也可以說散戶持有1萬口的空單,而且是小散戶,也因此可能較具有參考意義。


     從下面指的兩個台指期的圖比對,大概就可以看出小台的籌碼還是很「乾淨」。
台指期外資未平倉淨口數:今年都是多單,無法反應真實行情。


小台指三大法人未平倉淨口數:相當於散戶的另一邊,能充份反應行情。

     為了測試有效性,我試著寫個簡單的程式碼回測,程式碼的邏輯很簡單,當小台指的三大法人未平倉淨口數由正翻負或是由負翻正,我就假設行情要啟動了,所以設定一個簡單的區間,突破高點就買進,跌破低點就放空。



vars:HH(0),LL(0),CC(0);

CC= c of data2;  //小台的三大法人未平倉淨口數


if CC cross over 0 or CC cross under 0 then begin

       HH=High;
       LL=Low;

end;


if marketposition<=0 then buy next bar at HH stop;
if marketposition>=0 then sellshort next bar at LL stop;




回測很粗糙,沒有加手續費,不考慮換月價差的問題。





後記:

1. 三大法人的資料可以自己去券商提供的看盤軟體下載之後再匯入回測軟體。
2. 我發現當小台籌碼出現背離時,反轉準度很高(今年啦…)


1 留言:

Unknown 提到...

謝謝wen大無私分享你的發現~~

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