★乖離率逆勢避險策略(含程式碼)

      如果大盤如然爆跌，乖離率負很大，這時候到底是多單進場安全還是要繼續順勢追空呢？我先說我自己心中的答案，當乖離率變成非常離譜的時候，通常手中的順勢波段策略已經賺來滿手的鈔票，我會為了平滑獲利曲線而開始嚐試逆勢策略(期貨、選擇權都可以)，而我也建議大家這樣做。    ...

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★S&P system策略(含程式碼)

網路上看到一個老美寫的S&P的交易策略，提供給各位當作語法練習就好了。另外我發現美國人寫的策略很多都有使用 「開盤價」 ，這點倒讓我很印象深刻。 我隨便拿來測試台指期的結果如下(使用DATA1=15 min、DATA2=60min)    ...

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