2016年6月6日 星期一

★Swing台指期策略 (國外程式碼應用)

《Wen外期策略團隊》
今天分享一個舊國外策略網站公開的程式碼,主要是利用Swing的特性來交易,而Swing的寫法也有很多種,以下介紹這種算是我看過最簡單最好用的,將程式碼修改如下,並套用在台指期,各位讀者可以再將其修改。


Inputs: R(17);
Var: Swing(0);


Value1=Average(H,R);
Value2=Average(L,R);


If C<Value2[1] And C[1]>=Value2[2] then Swing=-1;
If C>Value1[1] And C[1]<=Value1[2] then Swing=1;


If Swing=1 Then Begin
Buy next bar at H stop;
end;
If Swing=-1 Then Begin
sellshort next bar at L stop;
end;

2016年5月6日 星期五

★均線回歸的時間研究

《Wen外期策略團隊》 均線是大家最常用的指標之一,但是大家有沒有想過一旦價格突破均線之後,需要花多久時間才會在回歸均線附近呢?這一篇文章就是想要研究看看這個行為。 我想這篇文章應該會有很多人有興趣。 首先我們必須要先定義什麼叫做「價格突破均線」,簡...

2016年3月3日 星期四

★備份雲端主機AWS

《Wen外期策略團隊》
     進行海外程式交易的人最怕遇到的問題就是網路不穩或電腦當機,因此很多人會使用雲端主機,如果下單多半是到美國的商品,考慮報網路速度即時性,很多人會把主機放到美東。越來越多人使用AWS的雲端主機,但即使是雲端主機也是有可能會掛點。在這裡提供一個AWS備份雲端主機的方法,有興趣的可以參考,以下是一個真實案例。

     有在用AWS的雲端做程式交易的,instance掛掉大概是最頭痛的一件事了吧,要耗費大量的時間重建instance,如果回測資料沒有備份的話,就更慘了,這裡教大家怎麼備份AWS的instance,以及怎麼利用備份重建instance。

【備份步驟】
Step1:先連到後台,點選要備份的instance

2016年2月16日 星期二

★輕原油-加幣跨市交易概念

《Wen外期策略團隊》
加拿大幣與國際能源的變動關係密切,油價變動,通常加拿大幣就會隨之變動,但是有先後順勢,這個就可以拿來進化成交易策略,本文不說細節,只講一些概念。下面是維基百科的基本介紹,可以知道為什麼加幣跟油價有關聯:

     加拿大是在發達國家中極少數的能源出口國之一。在大西洋省份的離岸區域儲藏著豐富的天然氣資源,而在阿爾比省也儲藏著大量石油及天然氣資源,當地的阿薩巴斯卡油田的巨大儲量使加拿大擁有著全球約13%的石油儲備,成為世界上第三大的石油儲備國,僅次於委內瑞拉以及沙烏地阿拉伯。 加拿大是在發達國家中極少數的能源出口國之一。在大西洋省份的離岸區域儲藏著豐富的天然氣資源,而在阿爾比省也儲藏著大量石油及天然氣資源,當地的阿薩巴斯卡油田的巨大儲量使加拿大擁有著全球約13%的石油儲備,成為世界上第三大的石油儲備國,僅次於委內瑞拉以及沙烏地阿拉伯
[資料來源:維基百科]


下圖為兩者的週線圖,可以觀察到油價與加幣走勢的相關度。


#加幣-輕原油週線圖(2003/08~2015/12 , 藍-加幣 , 橘-輕原油)
F:\Blog\00.png

2016年1月5日 星期二

★mini-DAX指數期貨

Wen外期策略團隊
    介紹一個最近吸引人的商品,歐交所在今年10月28日推出Mini DAX德國指數期貨,DAX和Mini DAX的交易相關資料及一個簡單的策略,供大家參考。原來的DAX,每0.5點一跳,一跳是12.5歐元,約2倍多大台的規格,策略的Drawdown也相對比較大,所以通常只有資金量比較大的交易人才會去交易它。而新推出的Mini DAX規格 只有DAX的1/5,但要注意的是,原本DAX是0.5點一跳,但Mini DAX為1點1跳,所以Mini DAX一跳的價值變動為DAX的2/5,約一口大台,而DAX和Mini DAX在實際報價上,也常常會有0.5點的差異。

     目前台灣的期貨商只有引進DAX期貨,還無法透過國內期貨商交易Mini DAX,所以要交易的話,只能在國外經紀商(如IB)下單交易。

   以下用一個60分K三天高低點突破策略(如下所示),以DAX的歷史資料作回測,獲利表現就還不錯,套用在Mini DAX,然後再稍加修改,相信策略的MaxDD會接近一般交易人可忍受的程度。

If marketposition >= 0 and
maxlist(highd(0),highd(1),highd(2)) - minlist(lowd(0),lowd(1),lowd(2)) > 200 then sellshort next bar minlist(lowd(0),lowd(1),lowd(2)) stop;
If marketposition <= 0 and
maxlist(highd(0),highd(1),highd(2)) - minlist(lowd(0),lowd(1),lowd(2)) > 200 then
buy next bar maxlist(highd(0),highd(1),highd(2)) stop;

2015年12月25日 星期五

★總統大選前後 & 全球經濟的看法

Wen外期策略團隊
     距離總統大選不到一個月了,用下面這張圖提供一下過去幾年選前選後的走勢(月K)。總統大選前後的行情不是只有台灣會這樣,美國也是一樣,所以我認為下面這張圖是具有參考價值的。

台灣加權指數

•從1996(黃色框))第一次總統直選台股上漲比較乾脆外,2000、2008(黃色框))都引發台股由高點快速往下修正約8個月再反彈。 
•反觀2004、2012(黃色框))台股都是先蹲約5個月,再向上攀升約29個後月見高點再拉回。

2015年9月25日 星期五

★2015年期貨交易清單一覽表

《Wen外期策略團隊》     
     很多人第一次切入外期,都會面臨到換月規則很複雜的問題,也許有人想要簡單用連續月進行交易,但是除非換月規則有考慮到成交量變化,否則通常券商提供的連續月都隱藏一些換月的問題。
     外期不如台期每個月都有合約,有的只有部份月份有合約,更有一些是,即使有該月份的合約,但是交易量卻少到根本無法交易,例如大部份的金屬期貨和農產品期貨,這是因為這些商品因為特殊的原因造成大部份的交易只集中在特定月份,因此我們必須選擇成交量大,適合交易的月份來交易,以下整理一些我有在交易或是有在關注的商品的交易月份,希望大家不要搞混了。

2015年9月3日 星期四

★黃豆簡單季節性交易策略

《Wen外期策略團隊》
     農產品期貨受到個別商品之生長週期因素,會有較為明顯的季節性走勢。黃豆的種植,一般會於5月間播種,9月收成。5至6月播種發芽,此時若雨量稍多有助於黃豆的發芽,但雨量過多或過長,卻不利於黃豆的生長。7至8月為結莢和灌漿時期,豆莢數量決定了黃豆收成的多寡,若氣候過於乾燥會不利豆莢的生長。9月收成期一樣會擔心過多的雨量,造成豆莢的破壞,影響最後收成的結果。以下提供一個非常簡單黃豆季節性交易回測:

[策略邏輯]

(1)每年7月第一個交易日進場放空
(2)每年10月第一個交易日進場作多

2015年8月12日 星期三

★台股與台幣升貶關聯性

《Wen外期策略團隊》      這是目前最熱門的話題之一,貶值救出口。我來幫大家喚醒一些記憶。      財政部今日前公布7月海關進出口數據,出口總值235.5億美元,較去年同期衰退11.9%,已是連續6個月衰退。且在主要出口市場需求疲弱、電子產品庫存去化受到影響下,...

2015年6月30日 星期二

★凱特通道的簡單用法(含程式碼)

《Wen外期策略團隊》     最近在網路上看到有動能概念的凱特通道策略。在進場濾網的部分,有包含每日收盤的振幅的比值經過EMA平滑後製成,這個概念上有點像是加入了動能指標。同時這個策略還有設定一個加碼點,再收盤價突破EMA所形成的凱特通道進場加碼。 進出場範例: ...

2015年6月22日 星期一

★台指期日內高低點時間點分佈統計

《Wen外期策略團隊》
     近幾年台指期當沖策略普遍表現的比過去差,從盤勢上或統計上普遍大家認知到的變化,是因為日內振幅降低,導致台指當沖策略表現不佳。此篇文章使用另一個角度來觀察市場變化,將每日高低點出現點的時間分佈數字公大家參考。若當天盤勢為多頭趨勢盤,盤中一路走高,則當日高點時間通常會落在尾盤。


2015年6月16日 星期二

★能源期貨交易統計資料

《Wen外期策略團隊》     
     最近看到一些能源期貨交易相關的統計資料,在此跟讀者分享,目前紐約商業交易所(NYMEX)的能源期貨主要商品有輕原油(CL)、天然氣(NG)、熱燃油(HO)、無鉛汽油(HO)和布蘭特原油(BZ),下圖為其個別及整體的交易量統計,可發現整體交易量從2006年到現在,有持續增加的趨勢,而交易量最大的商品為輕原油,其次依序為天然氣、熱燃油、無鉛汽油和布蘭特原油。





2015年6月8日 星期一

★顯示每筆賺賠的小工具(含程式碼)

《Wen外期策略團隊》
     提供一段簡單MC程式碼,可以讓每筆交易的損益顯示在圖表上面,方便比對滑價。設定好之後,圖表中每筆進出就會顯示出損益,如下圖:

2015年6月2日 星期二

★匯率風險及貨幣調整交易策略

     這兩年匯率波動很劇烈,例如在日本股市投資如果不小心賠了10%,加上匯損,變成倒賠30%,因此我最近在研究進行簡單的外匯操作,其實如果只是單純要平滑匯率風險,簡單的雙邊策略即可。目的不是在用外匯賺錢,而是平滑風險。

     下圖是美元兌換日圓的匯率走勢,不過3年的時間,日幣貶了將近6成,如果是拿美元去買日本低迷很久的房地產,現在去買相較於三年前的房價,等於是買兩間就送一間。

2015年4月24日 星期五

★滬港通介紹--如何買陸股?

《Wen外期策略團隊》 最近很多人在問如何購買陸股,我簡單幫大家整理一下,一般方式有下面三種,可以直接購買陸股: (一) 去中國開A股帳戶: 大陸在前年就已經開放台灣人可以開A股帳戶,直接買賣A股,好處是所有A股股票都可買賣,但需跑大陸一趟去開戶,而且資金的匯入和匯出有...
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