《Wen外期策略團隊》
最近在網路上看到有動能概念的凱特通道策略。在進場濾網的部分，有包含每日收盤的振幅的比值經過EMA平滑後製成，這個概念上有點像是加入了動能指標。同時這個策略還有設定一個加碼點，再收盤價突破EMA所形成的凱特通道進場加碼。
進出場範例：
回測商品：TXF (2009/12/18~2015/5/6)，手續費來回$1000
Code:
Type : Function, Name : MTM
Input: R(Numeric),S(Numeric);
if close-close[1]<>0 then
MTM=Xaverage(Xaverage(Close-Close[1],R),S)/Xaverage( XAverage(AbsValue(Close
-Close[1]),R),S);
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Type : Signal, Name : Keltner TSI
Inputs: R(21),S(12),Q(6),Len(25),Fc(1.75),Extra(1);
Vars: Mo(0),Avg(0),Upper(0),Lower(0),Ncontr(0),Mp(0); Ncontr=1;
{Number of Contracts to trade is initialized to 1}
Mo=MTM(R,S);
Avg=XAverage(MTM(R,S),Q);
Upper=XAverage(Close,Len)+Fc*XAverage(TrueRange,Len);
Lower=XAverage(Close,Len)-Fc*XAverage(TrueRange,Len);
Mp=MarketPosition;
If Mp<>1 and Mo crosses above Avg then buy ncontr contracts on close;
If MP=1 and Close crosses above Upper then buy Extra contracts on close;
If MP<>-1 and Mo crosses below Avg then sell ncontr contracts on close;
If MP=-1 and Close crosses below Lower then sell Extra contracts on close;
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2 留言:
你好~請教一下原版的sell ncontr contracts on close;我跑不過，我改成buy Ncontr contracts this bar at close;跑出來跟你績效不太一樣，是不是哪裡要修改啊?謝謝
請教一下
在
Vars: Mo(0),Avg(0),Upper(0),Lower(0),Ncontr(0),Mp(0); Ncontr=1;
裡面Ncontr(0),Ncintr(1) 是否重複宣告? 謝謝
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