★黃豆當沖交易策略 (含程式碼)

     最近看了David Bennett的《Day Trading Grain Futures》，發現裡面有一些觀念很簡單的農作物當沖交易策略，在這邊跟大家分享。書中作者以2分鐘K線找到的壓力和支撐做為參考，以此來計算出進場和出場的點，進出場方式不難，大家可以做為參考。

     在對農產品進行當沖交易前，我們先將交易時段設定在9:30~13:15(交易所時間)，此時段農產品的波動對當沖交易有利，流動性也比較足夠。操作的方式是根據開盤之後已經出現的K棒來判斷目前的趨勢是向上還是向下，並且決定支撐和壓力的位置，等待回調之後的再次突破才進場，並設定好停損及停利點。以黃豆期貨為例，如下圖是2020年3月25日的黃豆期貨2分鐘K線圖。一開盤之後的前三根K棒都一直向下突破，直到第四根K棒時才拉回了一些而沒有再創新低，這時第三根K棒的最低點就是目前的支撐，開盤第一根K棒的最高點是目前的最高點，這點就是壓力，第四、五根K棒則稱為回調，一旦回調之後再度向下貫破支撐就進場做空，這裡的回調必須沒有突破上方的支撐，並且必須要有至少兩根以上的K棒回調，一旦突破向上的支撐則趨勢就要改成看多，而每次要進場前都必須要出現有效的回調。如圖我們可以看到在第六根K棒時貫破了支撐，於是在這裡進場，並設定好停損停利。

黃豆期貨2分K線

★趨勢線指標及策略(含程式碼)

     當我們在用撰寫程式交易策略的時候，為了方便，經常會使用近期的高低點作為突破型策略的進場點，但隨著程式交易的人口增加，突破近期高低點才追價進場太慢了，而且很容易滑價。所以今天跟大家分享一個趨勢線指標，簡單來說就是藉由近期高點或低點的連線，來作為突破點，就跟老派的分析師一樣，在K線圖上畫線，當出現突破的時候，就直接追價。只是要把這種趨勢線寫進程式交易並不容易，也因為這個原因，寫出來的策略進場點常常可以跟大家不一樣，用來分散突破型策略的滑價風險也是一個選擇。

日圓期貨使用趨勢線突破進場的示意圖

★三大法人籌碼(小台)台指期策略 (含程式碼)

     一直以來我很看重外資的台指期未平倉口數增減，但是2017年以來發現大盤就算閃崩，外資的未平倉籌碼一直是多單，雖然靠計算增減量可以取得不錯的濾網，但是似乎不夠直觀，不管外資現在是用大台來做套利、避險或是摩台價差，總之外資的籌碼參考性似乎在下滑。

     我發現利用小台的籌碼反而更能看清局勢，畢竟小台交易成本高，不受大戶及外資青睞，但這卻是資金不足的散戶唯一選擇，假設今天三大法人持有小台多單有1萬口，也可以說散戶持有1萬口的空單，而且是小散戶，也因此可能較具有參考意義。


     從下面指的兩個台指期的圖比對，大概就可以看出小台的籌碼還是很「乾淨」。

台指期外資未平倉淨口數：今年都是多單，無法反應真實行情。

★台指期13:25交易策略(含程式碼)

     隨著被動型基金規模快速成長，台股加權指數尾盤最後一筆集中撮合的量似乎也有放大的趨勢。以往我都是鎖定FSTE、MSCI指數的調整日去賺點便當錢，但是近年來，似乎發現平常日的最後一撮也常常把指數拉個20點。在這裡提供一個簡單的突破策略讓讀者發揮。

回測商品：台指期1分K (無手續費設定)、回測時間：2007-2018.3

★放空總是很痛苦

          一直以來交易指數期貨(例如台指期)都有一個痛，那就是作多好像很順利，但是放空卻常常要提心吊膽。隨便拿一個波段策略來回測台指期，就可以發現作多似乎比較容易獲利，程式策略也比較容易撰寫；而作空的回測常常是賠錢居多，要寫出簡單又回測漂亮的放空策略，是不容易的。

     遇到這種情形，一般大概會有兩種應對方式，第一種就是把多跟空分開來寫，個別進行最佳化，然後跑出兩組參數，結果發現作空的參數變得很遲鈍，例如突破5根K線高點就可以作多，但作空的參數則為10根K線低點，這種很容易導致在崩盤來臨時，進場過慢；第二種方式就是濾網競賽，想辦法把可能會賠錢的情況過濾掉，去蕪存菁，留下一些賺錢的獲利，當崩盤來臨時，常會有很多乾淨的跌勢不小心被濾掉，看得到吃不到。

    以上是我的血淚史，供你參考。下面我提供一個不一樣的方式去保護你的台指期空單，那就是每當台指期順勢空單進場時，就近找個喜歡的點作多台積電股票期貨進行保護，台積電是加權指數裡面最大的權值股，每當出現長黑時，容易吸引一些長線資金的買盤把它再推起來，所以當台指期空頭反轉時，台積電總是扮演重要的角色。

★A50交易策略(只作多)

     前陣子聽一位交易大戶說，他什麼商品都能做，什麼種類的策略都有，但唯獨新加坡的交易所A50這個商品他只作多，當時我手中也是有一些A50多空雙向的策略，但是打開內容一看，作空吃虧損的機率很高，而作多就算在空頭也能偶有獲利，實在很納悶，這幾乎是中國市場獨有的特性，尤其是2014年8月到2015年6月的那個噴出行情(不只如此2006-2007也來一次)，中國市場似乎完全不像其他市場會先進行緩漲醞釀，最後資金集中的時候就用噴出去走末升段。從下圖A50指數的走勢來看，初升段、主升段、末升段的陡度都是一樣的，十分特別。

★Wen股票程式交易策略(含程式碼)

     我們身邊常常都可以聽到很多明牌，接受一大堆資訊後然後胡亂進場，有一些股票最後真的變成飆股，但是無奈抱不住，在獲利的時候也沒有勇氣追高順勢加碼。在這邊提供我自己也有在用的程式碼並提供一些股票交易的小撇步，供大家參考。股票的箇中奧密之處在於選股，所以我並不會介意公佈我自己的實戰策略。

(1) 定期建立可能的飆股清單
     不管是聽消息、研究基本面或是籌碼面，要求自己每一季找出下一季可能會噴出的20-30檔股票。找的過程永遠要找類股中有人氣且技術面較強勢的股票，永遠不要去找股價在低檔，然後去賭他即將打完底的股票，因為這些股票上面壓力重重，很難用飆漲的方式噴出。
     假設我收到消息，未來黑色金屬的報價可能會再次泡沫，因此看多鋼鐵股，這時候我選股永遠都是選類股中「季漲幅%」最強勢的股票，而且成交量一定要很熱絡才行，如下圖所示，我如果要交易鋼鐵股，一定是買進2023盛餘及2014中鴻，我絕對不會去買雜誌推薦的燁輝或是第一銅。什麼時候選股最好？就是類股回檔的時候，如果有一些股票不回檔，那麼他一定是首選。

★股票程式交易SOP：單策略多商品(含程式碼)

     說到策略，最簡單就是把期貨那一套搬過來，但其實股票的交易策略遠比大家想得容易寫，雖然說每一檔股票的「股性」有所不同 (例如金融類股牛皮又盤整期長、營建類股漲的時候又快又急)，實在很難寫出單一策略去貫穿所有商品而且檔檔獲利。但是如果不要求檔檔獲利，只求寫出一個策略能打敗8成的商品，這卻不是難事，因為多頭的特性，很容易讓多數股票連續上漲。程式碼如下，在20日移動平均線(月線)上只要突破最近50天的高點就作多，跌破50天則多單出場：


Inputs: len(20),Entrylen(50),Exitlen(50),Money(200000);
Vars:NShare(1);
NShare=intportion(Money/(close*1000));
Condition1=close>Averagefc(close,len);
if Condition1 then buy NShare shares next bar at highest(High,Entrylen) stop;
if Marketposition>0 then sell next bar at lowest(Low,Exitlen) stop;

★程式交易語法如何入門…(2小時就可以學會)

     身邊有很多朋友想要學程式交易，但是被「程式」這兩個字嚇到了，總覺得要看很厚重的書，才能夠寫出程式語法。我最常被問到的問題就是：

「想切入程式交易，但是沒有寫過程式，也不是相關科系畢業的怎麼辦？ 」

     在這裡統一回覆這些不得其門而入的讀者，其實程式語法沒有這麼困難，大概只要花個2小時練習，就可以學會了。目前台灣最多人使用的程式交易軟體就是Multicharts，這是一個像EXCEL 套裝軟體，裡面藏有很多現成的函數及功能，只要熟背一些英文單字，然後用現成的範例策略練習，就可以寫出一個自己的策略。我也是這樣學習的，先找出一些策略範例，然後再去背一些英文單字(函數)，依樣畫葫蘆創造一個新的策略出來。

    接下來我透過2個範例，告訴你程式語法是很簡單的，可能背了50個以內的英文單字就會寫出策略了。

★股票程式交易SOP:下單串接篇

     目前主管機關已經允許股票透過API下單，但是不知道為什麼證券商都沒有提供這類下單機。我個人是藉助下單大師軟體進行股票的程式交易，如果交易的檔數不多的話，下載免費版就好了。在這裡簡單說明一下我目前股票串接Multicharts自動下單的方式。



串接步驟

★Swing台指期策略 (國外程式碼應用)

《Wen外期策略團隊》

今天分享一個舊國外策略網站公開的程式碼，主要是利用Swing的特性來交易，而Swing的寫法也有很多種，以下介紹這種算是我看過最簡單最好用的，將程式碼修改如下，並套用在台指期，各位讀者可以再將其修改。

Inputs: R(17);

Var: Swing(0);

Value1=Average(H,R);

Value2=Average(L,R);

If C<Value2[1] And C[1]>=Value2[2] then Swing=-1;

If C>Value1[1] And C[1]<=Value1[2] then Swing=1;

If Swing=1 Then Begin

Buy next bar at H stop;

end;

If Swing=-1 Then Begin

sellshort next bar at L stop;

end;

★mini-DAX指數期貨

Wen外期策略團隊

    介紹一個最近吸引人的商品，歐交所在今年10月28日推出Mini DAX德國指數期貨，DAX和Mini DAX的交易相關資料及一個簡單的策略，供大家參考。原來的DAX，每0.5點一跳，一跳是12.5歐元，約2倍多大台的規格，策略的Drawdown也相對比較大，所以通常只有資金量比較大的交易人才會去交易它。而新推出的Mini DAX規格 只有DAX的1/5，但要注意的是，原本DAX是0.5點一跳，但Mini DAX為1點1跳，所以Mini DAX一跳的價值變動為DAX的2/5，約一口大台，而DAX和Mini DAX在實際報價上，也常常會有0.5點的差異。

     目前台灣的期貨商只有引進DAX期貨，還無法透過國內期貨商交易Mini DAX，所以要交易的話，只能在國外經紀商(如IB)下單交易。

   以下用一個60分K三天高低點突破策略(如下所示)，以DAX的歷史資料作回測，獲利表現就還不錯，套用在Mini DAX，然後再稍加修改，相信策略的MaxDD會接近一般交易人可忍受的程度。

If marketposition >= 0 and

maxlist(highd(0),highd(1),highd(2)) - minlist(lowd(0),lowd(1),lowd(2)) > 200 then sellshort next bar minlist(lowd(0),lowd(1),lowd(2)) stop;

If marketposition <= 0 and

maxlist(highd(0),highd(1),highd(2)) - minlist(lowd(0),lowd(1),lowd(2)) > 200 then

buy next bar maxlist(highd(0),highd(1),highd(2)) stop;

★台指期日K策略的時代又回來了

     最近台灣市場出現了短線過高拉回的緩漲格局，對於程式交易來說，如果是用60分k線以內寫順勢策略的話，眼看漲了七、八百點，會發現沒賺多少，更可能的是獲利回吐，我自己的策略也是一樣(如下圖)。

早盤過高就拉回，對短線程式較有傷害!

★台指期簡單日k策略(含程式碼)

    今天無意間寫出一個日k策略，在這裡跟大家分享，雖然策略語法很簡單，但我不會使用這個策略，大家看看就好，台指期本身就屬於好寫的商品，但是別認為回測漂亮，未來就一樣漂亮下去。 程式碼： vars:NShare(1); if positionprof...

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★凱特通道的簡單用法(含程式碼)

《Wen外期策略團隊》     最近在網路上看到有動能概念的凱特通道策略。在進場濾網的部分，有包含每日收盤的振幅的比值經過EMA平滑後製成，這個概念上有點像是加入了動能指標。同時這個策略還有設定一個加碼點，再收盤價突破EMA所形成的凱特通道進場加碼。 進出場範例： ...

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★顯示每筆賺賠的小工具(含程式碼)

《Wen外期策略團隊》

     提供一段簡單MC程式碼，可以讓每筆交易的損益顯示在圖表上面，方便比對滑價。設定好之後，圖表中每筆進出就會顯示出損益，如下圖：

★RSI CounterTrend策略(含程式碼)

     在逛國外網站的時候看到一個日k簡單的逆勢策略，有興趣的人可以研究一下，也許可以幫助減緩在盤整時候的損失。

★E-mini S&P隔夜交易系統

《Wen外期策略團隊》 

    以下介紹一個超級簡單的ES交易策略，美股即使經歷過很多金融海嘯，但一直都是處在長期大多頭的情況下，逢低買進就有不錯的表現，此策略也是建構在這之上。我提供最原始的程式碼，有興趣的自己加濾網測試。

★自適化均線策略(測試小SP)

《Wen外期策略團隊》      最近看國外的網站，看到一個簡單自適化均線策略，簡單測試一下小SP，發現還真有幾分樣子，給大家參考一下。 函數1: _AMA Inputs: Period(Numeric); Vars: Noise(0), Signal(0), Di...

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★避險策略總在盤整期創新高…

     台指期從2014年10月下殺見底之後，行情就開始逐漸壓縮，一過高就拉回，這樣子盤整到現在，算一算連續盤整了將近半年的時間，尤其是2015年2、3月的行情，常常過高就拉回，因此如果反應不夠快速的波段策略，在這段時間很容易受傷，也因此除了滿手的順勢交易策略之外，建議可以發展一些簡單的避險策略，讓自己的投資組合更完善。我會這麼說，主要是這陣子看到很多人受傷的程度比我想像還要更嚴重。