★E-mini S&P隔夜交易系統

《Wen外期策略團隊》 

    以下介紹一個超級簡單的ES交易策略，美股即使經歷過很多金融海嘯，但一直都是處在長期大多頭的情況下，逢低買進就有不錯的表現，此策略也是建構在這之上。我提供最原始的程式碼，有興趣的自己加濾網測試。

交易規則(只做多):

商品: E-mini S&P 日線 ( Day Session only )

1.      收盤在200SMA之上

2.      收盤低於前10日低點

3.      當天收盤呈現弱勢 :  [(Close –Low) / (High –Low)] < 0.5

上述1、2、3條件符合則當天收盤進場，隔天開盤直接出場

程式碼如下:

以下為回測績效，手續費單邊 15$