★台指期13:25交易策略(含程式碼)

     隨著被動型基金規模快速成長，台股加權指數尾盤最後一筆集中撮合的量似乎也有放大的趨勢。以往我都是鎖定FSTE、MSCI指數的調整日去賺點便當錢，但是近年來，似乎發現平常日的最後一撮也常常把指數拉個20點。在這裡提供一個簡單的突破策略讓讀者發揮。

回測商品：台指期1分K (無手續費設定)、回測時間：2007-2018.3

程式碼

INPUTS:X(5);

if T=1325 then begin

       BUY NEXT BAR AT close+X STOP;

       SELLSHORT NEXT BAR AT close-X STOP;

END;

IF T=1335 THEN BEGIN

       BUYTOCOVER NEXT BAR MARKET;

       SELL NEXT BAR MARKET;

END;

SETSTOPLOSS(10*BIGPOINTVALUE);

後記：

       上面的回測只是原始策略，沒有加上手續費及滑價，接下來讀者自行發揮。雖然最近常常出現這種行情，但是還是建議只在特定日期作為濾網，因為那段時間的風險報酬才是最甜美也最有依據的，在過去也曾出現過幾次摩台調整日當天13:25之後硬是拉了100點以上(如下圖所示)，如果停損只設10點，風險報酬比就有10倍，賺了一次夠你賠10筆。