★黃豆簡單季節性交易策略

《Wen外期策略團隊》

     農產品期貨受到個別商品之生長週期因素，會有較為明顯的季節性走勢。黃豆的種植，一般會於5月間播種，9月收成。5至6月播種發芽，此時若雨量稍多有助於黃豆的發芽，但雨量過多或過長，卻不利於黃豆的生長。7至8月為結莢和灌漿時期，豆莢數量決定了黃豆收成的多寡，若氣候過於乾燥會不利豆莢的生長。9月收成期一樣會擔心過多的雨量，造成豆莢的破壞，影響最後收成的結果。以下提供一個非常簡單黃豆季節性交易回測：

[策略邏輯]
(1)每年7月第一個交易日進場放空
(2)每年10月第一個交易日進場作多


[回測]
●商品:黃豆連續月CBOT - ZS #F
●回測成本:單邊$25
●回測時間:2000~2015
●回策平台:eSignal

近兩年進出狀況

詳細權益曲線

年週期損益