★給程式交易初學者一些建議

     昨天台指期出現史上最大的長黑行情，有很多今年才加入程式交易的初學者，經過昨天的大跌，我想現在大概可以分類兩種心情，一種是賺得很爽；一種是一路跌下來，只有賺一些而已，甚至沒賺到然後錘心肝。如果你剛接觸程式交易，我認為在這段時間不要賺太多反而對你未來是件好事。

     今年7月到現在，什麼樣子的策略賺最多？就是濾網很少的簡單策略，程式碼少，沒有參數的策略會賺很大。這其實是廢話，7月中到現在台指期連10日均線都沒漲破過，也就是一路向下，這時候沒有濾網的順勢策略賺最多，因為這種連32天沒漲破10日均線的行情，一輩子也不會遇到幾次。

     假設你是程式交易初學者，在這次下跌都有按照程式紀律執行，然後賺得很飽，我建議你在開心之虞，不要過度興奮，因為很可能在未來某段時間，點到MDD，然後思考策略要如何俢改才不會失效。失敗的原因多半會出在策略濾網的偏誤。

    我直接說說我的例子吧，我在2008年切入程式交易，那時候行情每天波動都是200點左右，隨便拿一個KD指標的策略進市場就有很多油水可以撈，連續的大賺隨之而來的就是災難，正當我加大口數，認為未來會賺更多的時候，結果就出現可怕的連續盤整，在2010年獲利回吐不少，學到不少「痛」的教訓。後來我把表現不好的策略拿出來看，發現有一個共通點，就是在2008年的時候績效十分突出，其他時間則表現平平，才明白自己當初選的策略參數，都是在最大化2008年績效而已，這個偏誤導致後來的痛苦。後來才明白2008年是黑天鵝，不是常態，而我卻用黑天鵝的參數去進行常態性的交易。


後記：

     我認為7000點一定還會破，歷史都是這樣子演的。