2008年
2/29~3/19 選前1個月
在野黨KMT每天提醒民眾慎防執政黨DPP的兩顆子彈事件重演，把市場氣氛搞得很緊張，每天又殺又盤，動不動就反向跳空，波段的這些日子不好過。
3/19~3/20 選前1週
隨著接近投票日，變數較少，認為馬英九當選會救台灣出經濟困境，交易員買期貨作多，也買買權(Buy call)賭選後會爆漲，這時候指數開始連續上漲，期現貨出現較明顯的正價差。
2014年11月27日 星期四
★選前幫大家複習一下好了.....
最近選戰激烈，候選人又開始提出「改變現狀才有未來」的說法，這讓我回想起2008/3/24台股的走勢……在這裡幫大家複習一下：
2008年
2/29~3/19 選前1個月
2008年
2/29~3/19 選前1個月
2014年11月26日 星期三
★加速度程式碼(TXF)
......{繼續閱讀}
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2014年11月24日 星期一
●隨機漫步理論與交易策略 [程式碼]
EasyTrader ArtNo 221
隨機漫步理論(Random Walk Theory)認為，證券價格的波動是隨機的，像一個在廣場上行走的人一樣，價格的下一步將走向哪裡，是沒有規律的。證券市場中，價格的走向受到多方面因素的影響。一件不起眼的小事也可能對市場產生巨大的影響。從長時間的價格走勢圖上也可以看出，價格的上下起伏的機會差不多是均等的。隨機漫步理論指出，股票市場內有成千上萬的精明人士，每一個人都懂得分析，而且資料流入市場都是公開的，所有人都可以知道，並無什麼秘密可言。因此，股票現在的價格就已經反映了供求關係，或者離本身價值不會太遠。所謂內在價值的衡量方法就是看每股資產值、市盈率、派息率等基本因素來決定。這些因素亦非什麼大秘密。現時股票的市價根本已經代表了千萬精明人士的看法，構成了一個合理價位。市價會圍繞著內在價值而上下波動。這些波動卻是隨意而沒有任何軌跡可循。
2014年11月20日 星期四
★美股準備Hedge的起點浮現…
索羅斯在股票波段漲到一定幅度的時候，就會判定是短期頭部，然後加重美股Buy Put的避險部位，但是因為美國期貨選擇權的量都不大，因此這些基金操盤手會首選放空SPY(S&P500的ETF)，而操作模式是Buy SPY PUT，有網站定期會揭露索羅斯的操作歷史部位，都不難看出用選擇權放空的痕跡。 我自己手中也握有一些股票，而美股最近創新歷史新高，但站上一天隔天就收黑K，雖然我覺得還有高點，但是我得擬定一個Hedge的方式。
當發生下面的狀況時，我會判定進入短線的頭部去(容易有1-2個月的回檔)，然後加上避險部位，如果行情持續上漲，那我仍然會獲利(頂多吃歸零膏而已)；但如果下跌的話，我會贏過市場上只多不空的投資人(尤其是投信)。
相信很多人都有這種經驗，當行情邊漲，手中持股逐漸獲利，因此有了錢加碼再買更多股票，結果有一天行情漲不上去，但是這個時候手中卻滿滿股票，一個簡單的回檔就獲利回吐，所以每波的高點建議都拿一些獲利去買保險，如果是緩跌還好，就怕來一根長黑跌10%。
一些讀者開始貼文在「不負責任預測區」，希望我的讀者多多貼文，寫多類似的行情文，會在下重倉的時候有一種似曾相似的感覺，對自己出場點頗有幫助，所以我鼓勵大家來寫。
【不負責任預測區連結】→ http://global24hr.cu.cc/viewforum.php?f=14&sid=1eb07cbbb87263120fa0f5f92e705460
當發生下面的狀況時，我會判定進入短線的頭部去(容易有1-2個月的回檔)，然後加上避險部位，如果行情持續上漲，那我仍然會獲利(頂多吃歸零膏而已)；但如果下跌的話，我會贏過市場上只多不空的投資人(尤其是投信)。
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| 我會開始Hedge的起點 |
相信很多人都有這種經驗，當行情邊漲，手中持股逐漸獲利，因此有了錢加碼再買更多股票，結果有一天行情漲不上去，但是這個時候手中卻滿滿股票，一個簡單的回檔就獲利回吐，所以每波的高點建議都拿一些獲利去買保險，如果是緩跌還好，就怕來一根長黑跌10%。
一些讀者開始貼文在「不負責任預測區」，希望我的讀者多多貼文，寫多類似的行情文，會在下重倉的時候有一種似曾相似的感覺，對自己出場點頗有幫助，所以我鼓勵大家來寫。
【不負責任預測區連結】→ http://global24hr.cu.cc/viewforum.php?f=14&sid=1eb07cbbb87263120fa0f5f92e705460
2014年11月19日 星期三
★KAMA移動平均線(含程式碼)
今天看到一個平滑邏輯很簡單，但又能貼進趨勢行情的移動平均線。很多人都會用均線寫策略，不妨替換看看，有時候會有很不錯的發現……
KAMA函數：
[LegacyColorValue = true];
{ TSMKAMA : Kaufman's Adaptive Moving Average}
inputs: period(numericsimple), fast(numericsimple), slow(numericsimple);
vars: efratio(0), smooth(1), fastend(.666), slowend(.0645), AMA(0), diff(0),
signal(0), noise(0);
KAMA函數：
[LegacyColorValue = true];
{ TSMKAMA : Kaufman's Adaptive Moving Average}
inputs: period(numericsimple), fast(numericsimple), slow(numericsimple);
vars: efratio(0), smooth(1), fastend(.666), slowend(.0645), AMA(0), diff(0),
signal(0), noise(0);
2014年11月17日 星期一
★今天台指期創新高……
11月的盤真是對我太好了……今天台指期創新高，回頭看看，下面這幾天實在很關鍵：
11/10 連續上漲最後一天，只要抱多單，這天是都有不錯的利潤。
11/11 留倉空單，只要翻單夠敏捷的，在這裡是空單為多
11/12 長黑，當沖一定噱海。
11/17 多單出場在高點，翻空後低點Hedge策略進場減少空單的損失。
11/10 連續上漲最後一天，只要抱多單，這天是都有不錯的利潤。
11/11 留倉空單，只要翻單夠敏捷的，在這裡是空單為多
11/12 長黑，當沖一定噱海。
11/17 多單出場在高點，翻空後低點Hedge策略進場減少空單的損失。
●電子期與金融期的價差交易策略
EasyTrader ArtNo 219
有關價差交易期貨商品之價差交易，其實原理很簡單，即是市場期貨之投資人，可於眾多相關性極高的期貨商品之間，當任兩種期貨商品、或是三種期貨商品的價格走勢偏離常軌時，市場投資人即可於偏離常軌的眾期貨商品之間，去作一買、一賣的交易動作，進而可賺取其中價格差異的利潤。
例如：一般而言，黃豆與黃豆油期貨商品的價格走勢應該一致，所以當盤中黃豆與黃豆油的價格走勢突然發生一漲、一跌的差異狀況時、市場投資人即可去買進下跌的商品，且同時去作賣上揚的期貨商品，進而賺取其中的差價利潤。
又例如：買進台指期貨並同時作空台電子指數期貨；買進6月台台指期貨並同時作空7月台台指期貨...
2014年11月14日 星期五
★IB可以買賣陸股了…
2014年11月12日 星期三
★不負責任行情預測區…歡迎大家貼文!!
自己常常會有一些台股或外期的主觀想法想跟讀者分享，但感覺寫出來又跟本版的主題不符。幾天前閒著沒事，我申請一個了討論區，未來自己如果有一些想法，都會貼在這個討論區，這是開放的討論區，歡迎大家也能在裡面貼上自己對行情、個股的看法，教學相長。
*連結： http://global24hr.cu.cc/viewforum.php?f=14&sid=1eb07cbbb87263120fa0f5f92e705460
會取名叫「不負責任行情預測區」，就是希望大家可以充份發揮言論自由，裡面的想法沒有對錯，但都是個人的知識想法的分享，嚴禁有帶進帶出的商業行為或造神運動。
後記：
這個版上面很多我認識的高手在浮潛，我會想辦法凹這些人分享自己行情的看法……
目前在測試中，要有註冊的人才可以發表文章或是看到貼圖。
預計一個月後再來看看使用者的人數，如果貼文數太少，就改成私人社團或關閉。
*連結： http://global24hr.cu.cc/viewforum.php?f=14&sid=1eb07cbbb87263120fa0f5f92e705460
會取名叫「不負責任行情預測區」，就是希望大家可以充份發揮言論自由，裡面的想法沒有對錯，但都是個人的知識想法的分享，嚴禁有帶進帶出的商業行為或造神運動。
後記：
這個版上面很多我認識的高手在浮潛，我會想辦法凹這些人分享自己行情的看法……
目前在測試中，要有註冊的人才可以發表文章或是看到貼圖。
預計一個月後再來看看使用者的人數，如果貼文數太少，就改成私人社團或關閉。
2014年11月11日 星期二
★台指選隱含波動率用於台指期交易
《Wen外期策略團隊》
最近利用台指選擇權隱含波動率(VIX)及布林通道，來進行測試台指期的交易。邏輯很簡單，就在VIX上面畫上布林通道，再加個簡單的固定停損而已，因為邏輯單純，就不附程式碼了，大家自己練習。
說明：
說明：
2014年11月10日 星期一
●新三價線交易策略 [程式碼]
EasyTrader ArtNo 217
新三價線的定義：新三價線指標，英文全名為Three Line Break(TLB)。史蒂夫·尼森（Steven Nison）在其《非K線判市法》一書中，將新三值線的概念引入到美國。原理是任意三根持續上漲或下跌K線，所創出短期新高或新低時，會形成紅色或綠色的柱狀體，分別表示買入或賣出信號。由於新三價線在平時盤整時不輕易出現信號，當多空趨勢明顯時，買賣訊號才會產生。但由於反應較慢，容易造成追漲或助跌的效果，所以適合做波段投資指標使用。
2014年11月7日 星期五
★雙布林通道(台指期)
《Wen外期策略團隊》
簡單利用快慢兩個不同的布林通道分別控制進出場的簡單系統，以下是台指期的測試，供讀者練習。
回測設定：
●商品：TXF@60K（修正換月價差的歷史資料）
●手續費設定：單邊500元 (來回1000元)
●回測時間：2003/1/21~2014/10/13
●其他：只測試多單。
指標：（白色是慢布林進場點，黃色為快布林出場點）
2014年11月4日 星期二
★壓力鍋爆了!
台指期今年1~3月是很悶的盤，在檯面上我認識還能「大幅獲利」的，只剩下重倉進行選擇權賣方交易的人；之後4月到現在，波動逐漸放大，8月之後常見到百點的振幅，先前作賣方的人，只要有嚴守停損，雖然偶爾被軋出去賠了一些，但仍然是小有獲利，只是效率上開始比不上期貨波段交易。
今年3月之後的行情很連續，很多一波到底的行情，很少有大幅的逆向跳空，程式交易在這個時候切入是最美麗但也是最危險的，美麗的原因是這段時間只要有紀律地去執行某個策略，獲利平均應該至少有30%以上，而且幾乎每個月都有行情；不少人因為看過我在4/11發表的舊文，押滿順勢策略，把槓桿放大，獲利甚至超過100%，你會看到網路上開始有人貼出對帳單愛現；但如果你只是新手的話，這個美麗的報酬其實是很危險的，因為你在資金及策略管控上還沒有足夠的知識，很可能在你下次想要押重倉的時候，績效就開始大幅回檔，市場波動可能還是很大，只是盤整的跳空讓你的策略績效碰到MDD而已，所以在這裡我要提醒我的讀者，桿槓的放大要建立在獲利或是完善的投資組合上面，如果你手中只有2、3隻策略，押重倉幻想靠這些東西就可以賺到財富，未來一定會翻船。
今年3月之後的行情很連續，很多一波到底的行情，很少有大幅的逆向跳空，程式交易在這個時候切入是最美麗但也是最危險的，美麗的原因是這段時間只要有紀律地去執行某個策略，獲利平均應該至少有30%以上，而且幾乎每個月都有行情；不少人因為看過我在4/11發表的舊文，押滿順勢策略，把槓桿放大，獲利甚至超過100%，你會看到網路上開始有人貼出對帳單愛現；但如果你只是新手的話，這個美麗的報酬其實是很危險的，因為你在資金及策略管控上還沒有足夠的知識，很可能在你下次想要押重倉的時候，績效就開始大幅回檔，市場波動可能還是很大，只是盤整的跳空讓你的策略績效碰到MDD而已，所以在這裡我要提醒我的讀者，桿槓的放大要建立在獲利或是完善的投資組合上面，如果你手中只有2、3隻策略，押重倉幻想靠這些東西就可以賺到財富，未來一定會翻船。
