2014年3月25日 星期二

★通道簡單濾網

     一般來說使用任何通道(包括布林、高低、均線百分比通道等)撰寫逆勢策略,最簡單的邏輯就是當k線上漲碰到通道上緣就作空;下殺碰到通道下緣就馬上作多,但是如果用這種無濾網的寫法,會發現當空頭來臨時,行情不斷碰及下緣,一進場接刀就停損,如果想進場作空,但又發現指數很少漲超過上緣,想空卻空不到。

     今天在書上看到一個通道的濾網,我自己拿來測過一些市場,在這裡貼出來讓大家參考一下,因為很簡單,我就不貼原文了,因為很簡單:

作多進場濾網
【條件1】 當指數用急殺的方式跌破任何一個通道下緣;
【條件2】下一根k線,指數快數漲回通道的下緣。

當滿足上述2個條件後進場作多,並設定固定停損及移動停利。


後記:
     不要小看這個簡單邏輯,如果你有做外期的話不妨測試一下,只要稍加濾網,針對一些易掃單的市場(例如外匯、利率期貨),其實還有一定的勝率,如果再加一些濾網去作舖價式下單,勝率很容易就有75%以上。台指期因為有很多跳空,所以通道很容易失真,這種做法就不建議了。

     下面是我把上面的程式碼隨便加到加幣期貨去跑回測,設定固定停損停利,雖然交易次數太多還有待過濾,不過往這個方向去研究,應該會有所得。



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