★24小時外期實戰策略分享---新增RB無鉛汽油

     因應投資組合變大，今年下半年會變很忙，所以可能沒辦法像以前一樣，利用時間好好看書或是跟網友進一步的聚會交流。因應幾位讀者要求 ，我預計在3-4月，​會再找個時間辦外期程式交易的分享課程，這次除了原先的教材有些微調整之外，也新增了一個去年表現不錯的實戰策略(RB 無鉛汽油)，目的還是一樣，想花點時間，幫助想要跳脫台指期，然後切入24小時程式交易的讀者。

●一些教材預覽(想教給大家的東西太多了，預計會超過150頁)

★Wen投資組合再進化…

     過年期間除了刮彩券及增加體重之外，大部分的時間都留給家人，晚上把小孩搞定之後，自己一個人坐在書桌前，靜靜看著去年寫下的「投資組合備忘錄」，裡面滿滿記載過去一整年失敗的交易、成功的決策、投資組合避險時機及對自己未來的期許等等。我花了很多時間研究過去一年失敗的交易經驗，企圖找到突破口，記取教訓，避免類似的錯誤再次發生；除此之外，我也花時間思考未來的投資組合方向，我把未來的交易模組作了一些調整，濃縮成簡短文字，在這裡跟大家分享，歡迎交流。

(一) 將股票及期貨投資績效合併計算
     這是今年以來，投資公司最大的變革，首度把股票及期貨包在一起計算績效，比重約80%股票、15%期貨或現金、5%選擇權(避險)。新的投資組合，程式交易的部分包括期貨、股票，人工部分只剩下Covered call及選擇權避險，完成這一步，算是把自己推升到另一個境界。目的很簡單，就是為了建立長期穩健的資產回報，而非單純的高風險高報酬投機交易。

台灣投資組合比重

●十字過濾線 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 247

     十字過濾線，英文全名Vertical Horizontal Filter，縮寫VHF。1991年8月於Futures雜誌，由懷特（Adam White）首次發表，其主要的作用在於分辨行情的種類。
趨勢行情應該採用趨勢指標，橫向整理行情應該採用超買超賣指標，不同的指標適用於不同的市場走勢。但是，如何區別目前的走勢，屬於單一方向的趨勢行情？還是橫向震蕩的整理行情？是許多使用技術分析的投資人，共同遭遇的難題。

★趨勢還在，台灣只是比較倒楣而已…

     封關前，台指期行情不斷壓縮，2月份的振幅更小於150點，因此在這段時間，對於台灣的交易員並不好受，在封關之際，給大家一些信心，其實趨勢一直都存在，只是有沒有抓到而已。最後預祝大家農曆新年快樂!!

[台指期] 2月份開始到現在的台指期表現如下，程式不是被雙巴，就是沒有表現的機會，順逆勢策略都一樣，操作台指期的人別灰心，因為我也跟大家一樣在2月份被洗來洗去。

2月份台指期盤整

★小SP布林通道策略

《Wen外期策略團隊》

     先說明本策略不適合用於實戰，因為這是最佳化的結果，如果用在實戰的話，很容易就被抬出去了。其來源是國外的期刊，主要是給大家靈感，附上策略邏輯及貼圖，因為邏輯只是簡單運用RSI及布林通道，所以就不貼程式碼了，60分K以上可以試看看。小SP的60分K線回測及策略邏輯結果如下：

回測週期60分K(2008~2013，手續費10USD)

 

●OBV 能量潮指標 [程式碼]

EasyTrader ArtNo 245

     能量潮指標（On Balance Volume，OBV）是葛蘭維（Joe Granville）於本世紀60年代提出的，並被廣泛使用。股市技術分析的四大要素：價、量、時、空。OBV指標就是從“量”這個要素作為突破口，來發現熱門股票、分析股價運動趨勢的一種技術指標。它是將股市的人氣—成交量與股價的關係數字化、直觀化，以股市的成交量變化來衡量股市的推動力，從而研判股價的走勢。關於成交量方面的研究，OBV能量潮指標是一種相當重要的分析指標之一。

★小SP的配對交易策略

《Wen外期策略團隊》

     最近美股道瓊有點回到2007年那時候的感覺，每天都是百點以上的振幅，如果預測沒錯的話，外期波動會持續放大2年，做程式交易的人，要抓緊機會囉……建議只做台指期的人晚上也可以找一些外國商品看看，程式交易本來就該是24小時的東西，別限縮自己於台指期。

     今天介紹一個配對交易組合，VIX 和 ES期貨，來源為 Ernie Chan 的 Algorithmic Trading : Winning Strategies and their rationale。資料來源為Quandl，ES日線和VX期貨日線。在這邊要說明的是，VX期貨使用的是近月合約，但是在處理資料的時候，採用的換月規則為在結算日當天，就自動換到下月合約。而策略的想法很簡單，書中也都有細節，我就不附程式碼了，有興趣的讀者可深入研究去。策略邏輯為就是將這兩個指數組合起來形成一個新的指數，再使用(新指數的)布林通道作為進出訊號。需要注意的是，因為ES和VX基本上是反向的關係，所以做多一組新指數＝做多ES＋做空VX。

★黃小交易設定(使用IB)-part 2

《Wen外期策略團隊》

     延續舊文Part 1的簡介後，這次要正式進入實際交易的設定，相信應該有很多人在用IB交易黃小玉時會發現無法下單，這是為什麼呢？

     其實問題就出在用透過QuoteManager (QM)去撈黃小玉的商品時，QM抓到的每大點金額和IB券商預設的每大點金額不符。以黃豆為例，下面可以看到如果直接用QM抓到的黃豆(ZS)商品，到的每大點金額是50，但是實際上IB內建設定值是5000，因為在下單的時候，券商IB會確認MC送出來的每大點金額是否一致，如果不一致就會委託錯誤或無法送單，算是貼心的防錯機制，但是卻也造成不少人困擾。

QM中原始商品預設每大點金額=50

●REI 範圍膨脹指標 [程式碼]

EasyTradr ArtNo 243

     由 Thomas DeMark 在1994年的 [The New Science of Technical Analysis] 所提出的（REI）範圍膨脹指標，它主要的原理是將短期價格變化與期間的價格總變化作一比較，用來衡量價格運動方向的速度與力道，因此可被歸類為動量擺盪指標。它對價格上升和下降階段的變化非常敏感，但在價格橫向盤整階段或股價急升和暴跌時卻無大的變化。該指標主要用於預測價格的未來走勢，並提供買賣時機，發出信號的準確率很高；但由於發出信號頻率較低，所以一般不宜單獨使用，應結合其他指標綜合研判。

指標計算方式
Two sums are calculated for each day. One is the conditional sum of the "strong" price changes: