程式交易≠Holy Grail

2018年3月5日星期一

隨著被動型基金規模快速成長，台股加權指數尾盤最後一筆集中撮合的量似乎也有放大的趨勢。以往我都是鎖定FSTE、MSCI指數的調整日去賺點便當錢，但是近年來，似乎發現平常日的最後一撮也常常把指數拉個20點。在這裡提供一個簡單的突破策略讓讀者發揮。

回測商品：台指期1分K (無手續費設定)、回測時間：2007-2018.3

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