●套用台指期的100%勝率策略？

感謝EasyTrader找到不錯的教學程式碼，在舊文"停利不停損"的策略中有提到類似這種100%勝率的策略，可以參考該文背後我使用的動機及想法。(Wen)

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EasyTrader ArtNo 27

很久沒到TradeStation論壇看看 ,今日在上面看了一篇逆勢策略"價格變化通道",主要內容如下：

1. 此策略主要在獲取在價格急速趨勢(上漲或下跌)後的反彈或回檔的利潤
2. 作者認為物理的反作用力原理也是能運用在交易上
3. 在範例策略中使用了 5根K棒的收盤價變化了 2%就會有反轉的可能性
4. 因為是搶趨勢反轉的短線利潤,因此進場後只要下根K棒開盤有利潤就出場

原始程式碼(黃底藍字是我加上的)

{---------- Long Entry ---------}
input: PchngL(5), OSoldL(98), BandsL(3);
vars: PcntChangeL(0), HighBandL(0), OSL(FALSE);

PcntChangeL = Close / Close[PChngL] * 100;

if PcntChangeL < OSoldL then begin
OSL = TRUE;
HighBandL = Highest( High , BandsL );
end;

if OSL and MarketPosition <> 1 { and Close < Open and Open < Close[1]} Then
Buy next bar at HighbandL stop;

if marketposition = 1 then
If open next bar > entryprice then
ExitLong next bar at open;

if MRO( OSL = false,BandsL, 1 ) = -1 then
OSL = false;

{---------- Short Entry ---------}

input: PchngS(5), OBoughtS(102), BandsS(3);
vars: PcntChangeS(0), LowBandS(0), OBS(FALSE);

PcntChangeS = Close / Close[PChngS] * 100;

if PcntChangeS > OBoughtS then Begin
OBS = TRUE;
LowBandS = Lowest( Low, BandsS);
end;

if OBS and MarketPosition <> -1 {and Close > Open and Open > Close[1] } then
Sell next bar at lowbandS stop;

if marketposition = -1 then
If open next bar < entryprice then
ExitShort next bar at open;

if MRO( OBS = false,BandsS, 1 ) = -1 then
OBS = false;

作者是使用日內交易,或許是台指漲跌幅度不大,因此5/10/15/30/60分線回測結果都很糟糕,即使日線也是紅字績效


於是我加上了黃底紅字的那小段程式碼(強化趨勢的效應),
神奇的聖盃出世了

寫交易策略這麼久,從來也沒出現跑最佳化也跑不出來的,勝率100 ,P/F 100的聖盃策略,本來還想修改此策略成實用的策略! 先保留一晚美好回憶吧!!