★趨勢累計數量範例策略(含開放程式碼)

     今天在國外網站翻到一篇很古早的策略，這個策略測試績效的結果很普通，不過我相信這個策略計算趨勢的語法，在未來的某一天，你一定會用，所以把程式碼擷取過來讓大家學習。

inputs: Length( 10 ) ;

variables: Change( 0 ), PlusChange( 0 ), MinusChange( 0 ), PlusCF( 0 ), MinusCF( 0 ), PlusTCF( 0 ), MinusTCF( 0 ) ;

Change = Close - Close[1] ;

PlusChange = iff( Change > 0, Change, 0 ) ;

MinusChange = iff( Change < 0, -Change, 0 ) ;

PlusCF = iff( PlusChange = 0, 0, PlusChange + PlusCF[1] ) ;

MinusCF =  iff( MinusChange = 0, 0, MinusChange + MinusCF[1] ) ;

PlusTCF =  Summation( PlusChange - MinusCF, Length ) ;

MinusTCF =  Summation( MinusChange - PlusCF, Length ) ;

if PlusTCF>0 then buy next bar market;

if MinusTCF>0 then sellshort next bar market;

setstoploss(20000);

下圖為應用在台指期日K的歷史資料：

     這是種利用趨勢累計數量來進行劃分多空的一種方式，舉例來說，如果我們可以單純利用60日移動平均線(季線)來判多空，當指數漲破季線就判定為多頭，跌破線就判定為空頭，但是這種單點的劃分常常會出現指數來回穿梭，導致進出過度繁頻。 於是開始有人想到"站穩均線"這個概念，當指數大於季線時不馬上判定為多頭，一直到連續3根K線都在季線之上才開始判定多頭。這種語法可以很簡單套用上面這個策略進行撰寫。

     初學者可以多多練習這個策略，透用在MACD、均線、RSI、KD、價格突破確認，你將發現用這種方式判定多空，雖然會慢一、兩步才進場，但是勝率可是會有所提升的唷!!如果你喜歡用多口數舖價式進場，也可以試試這類的邏輯。未來有看到好東西，值得學習，我都會盡己之力，挖過來讓大家學習。