●分析師的領先指標交易策略 Part 2

EasyTrader ArtNo22

台灣與香港一向關係密切，但是對大部分的外國投資人而言，台灣與香港最大的關聯性其實只來自兩方面：一、同樣位處於亞洲。 二、同樣是中國人，也是中國大陸經濟發展的受益者。事實上，也的確只有如此！

首先，雖然台商在港設據點達三千家，累計投資金額超過四十億美元，但是占台對外投資金額的比重不大。台商赴港投資的項目，主要集中於電子業、貿易業、金融保險業及服務業。綜合而論，香港與台灣的經貿往來，主要是扮演轉口地的角色，既非台灣商品的主要消費者，也非供應者，香港和台灣大多屬於轉口貿易! 先來看近一年2012/10/1~2013/10香港恆生指數與台指期貨的相關性。

似有若無的關係且震盪幅度相對台指是很大的對比,但從資深交易員來看反而比台指溫吞前進的盤勢來的刺激有趣多了!港股的開收盤台灣時間：10:00am-16:00pm ,所以是個瞻前顧後的時段

• 基本設定:台指期 60 min K
• 參考商品:恆生指數 日K線
• 交易策略:留倉交易
• 回測時間:2013/10/11 往前  3000日
• 來回成本: 1200

舊策略的回測圖示

大部份的績效來自於作多進場
新進場的規則,黃金交叉進多單,死亡交叉作空單

看起來也很糟,而從回測報告來看,績效來自於空單,有沒有辦法整合在一起呢?讓我們一起來看看符合任一條件就進場的報告

雖然績效不是頂好,MDD有大幅改善,曲線也攀升不少

提示:
1.要先計算台指期跟參考商品的 Tscore ,然後再去判斷是否有發生黃金交叉或死亡交叉
2.TScore的好處就在於能把不同單位或是差異很大的數值序列商品轉換成容易比較的線性關係,就類似比較學生考試成績一樣, 50是中間點 ,50以上是正向波動大, 50以下是負向波動大,與乖離率的概念類似!
3.主程式碼可參考"期貨指數與未平倉量關係(續篇)",自己再練習加入提示一的數據與條件測試,相信一定可以找到更好的解答