《Wen外期策略團隊》
最近美股道瓊有點回到2007年那時候的感覺，每天都是百點以上的振幅，如果預測沒錯的話，外期波動會持續放大2年，做程式交易的人，要抓緊機會囉……建議只做台指期的人晚上也可以找一些外國商品看看，程式交易本來就該是24小時的東西，別限縮自己於台指期。
今天介紹一個配對交易組合，VIX 和 ES期貨，來源為 Ernie Chan 的 Algorithmic Trading : Winning Strategies and their rationale。資料來源為Quandl，ES日線和VX期貨日線。在這邊要說明的是，VX期貨使用的是近月合約，但是在處理資料的時候，採用的換月規則為在結算日當天，就自動換到下月合約。而策略的想法很簡單，書中也都有細節，我就不附程式碼了，有興趣的讀者可深入研究去。策略邏輯為就是將這兩個指數組合起來形成一個新的指數，再使用(新指數的)布林通道作為進出訊號。需要注意的是，因為ES和VX基本上是反向的關係，所以做多一組新指數＝做多ES＋做空VX。
下面是我幫大家測試的結果，主要是想知道作者有沒有在唬爛而已…
●測試商品：VX期貨＋ES期貨日線
●手續費設定：$0（因為交易次數極少，不會影響太大）
●測試時間：2009/8/25~2015/1/7
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| 回測結果 |
後記：
驗證這本書的內容，又學到一招了!
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