在這裡提一個很簡單的交易策略,我相信很多人都有想過這個邏輯。那就是利用短、中、長三條不同週期的均線進行撰寫順勢策略,程式碼如下。
程式碼的基本精神很簡單,就是利用長期均線作判斷多空的趨勢,在多頭的局勢中,只要短期均線與中期均線黃金交叉,就立刻進場作多;反之則作空。上述程式碼在台指期30分鐘k線的回測如下:
看到這裡,聰明的你應該會覺得這有什麼特別的,績效很普通,這個邏輯根本不值得進行深入研究,也不可能會把這種績效的策略拿出來運用,這是個失敗的爛策略!!當年我測試之後,也一度想把這個策略邏輯丟到垃圾筒。其實這個邏輯不但沒有錯!!而且是個很漂亮的邏輯,只是使用方式錯誤而已。在這裡我簡單做個小修改,把程式碼其中sellshort的那一段拿掉,修改後的程式碼如下。
我把上面這段"小修改"後的程式碼,丟去跑回測,得到的結果如下:
這個例子告訴大家多頭及空頭市場並非對稱的市場。更重要的是,很多容易被忽略且丟到垃圾筒的策略,很可能只是自己使用方式錯誤。快點撿回你在資源回收筒的策略,再多看幾眼吧!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
網站聲明(Disclaimer)
本教學網站內所提供之程式碼(包括函數、指標、訊號)屬開放程式碼,用意在於讓使用者學習程式語法之撰寫,使用者可以任意修改語法內容並調整參數。本網站所有之內容(包括文章、影片、歷史紀錄、程式碼、教材)限用於個人學習使用,請勿轉寄、濫用,嚴禁私自串接帳戶交易。-------------------------------------------------------------------------------------------------
1 留言:
多單進場 →Buy, 多單出場 →Sell
空單進場 →SellShort, 空單出場 →BuytoCover
所以如果我對程式碼的理解沒錯,
收盤價大於80MA, 40MA,60MA黃金交叉,作多; 40MA,60MA死亡交叉,多單回補.
收盤價小於80MA, 40MA,60MA黃金交叉,空單回補,
請問空單是何時進場的呢?
還是說您的意思是 多單回補時,同時空單進場?
張貼留言
如果有私人問題想請教,請透過網站右方『與站長聯絡』之表單,謝謝!